Hi Leute, habe folgende Aufgabe:
A) und B) habe ich gelöst, weiss bei C) und D) aber nicht, wie sich der VALUE an jedem Zweig berechnet. Weiss jmd, wie man auf den Wert der Option an den einzelnen Zweigen kommt? Der Value Wert kommt dann in die Zelle unter den Average Wert.
Im Skript haben wir ein Beispiel, es steht aber nicht beschrieben, wie es berechnet wurde. Ich weiss nicht, wie bzw wo ich die UP und DOWN Probabilities einbringe und ob sie stimmen, wenn ich sie genauso einbringe wie bei einer normalen EUropean Call Option komme ich wieder auf ein anderes Ergebnis als im Skript... Weiss einer, wie das geht??
Hier mein Lösungsansatz (einmal ohne FOrmelansicht, einmal FOrmelansicht)
Vielen Dank!
PS: Wenn jmd viel Ahnung von Derivative Securities hat, wäre nett, wenn er mir eine PN senden könnte, aber nurnoch heute, ab morgen ist es schon uninteressant. Haben eine Gruppenarbeit abzugeben und ein Gruppenmitglied ist nun einfach auf inkognito und sollte 1/3 der Aufgaben übernehmen. Das war wohl ein Scam und wir bräuchten noch mehr Hilfe bei seinem Part.
