Future Game Simulation (2): Verständnis der entscheidenden Faktoren

Vor dem Lesen dieser Einheit solltest du bereits den Artikel Future Game Simulation (1) – Einführung gelesen haben. Du solltest inzwischen wissen, wann und warum es manchmal besser ist, die FGS statt ICM-Berechnungen zu nutzen.

In dieser Lektion geht es um die Schlüsselfaktoren, die den Unterschied zwischen ICM- und FGS-Resultaten lenken. Sie helfen dabei, deine ans ICM gewöhnte Intuition beim Spielen anzupassen, wenn genaue Berechnungen unmöglich sind.

Achte auf deine Stacksize

Wie du weißt, schaut die FGS in die Zukunft und bezieht mögliche strategische Optionen (oder deren Mangel) in das mit ein, was sonst ein reines ICM-Ergebnis wäre. Das ICM dagegen nimmt an, dass der Rest eines Turniers zufällig ausgespielt wird, ohne einem bestimmten Spieler dabei Vorteile einzuräumen.

Es gibt allerdings einige Faktoren abgesehen vom Skill, die die Profitabilität eines Spielers bzw. eines Stacks für die noch zu spielenden Hände bestimmen. Einer davon ist die Stacksize. Wenn man die Möglichkeit einer Non-All-in-3-Bet als strategische Option berücksichtigt, wird es komplizierter, aber selbst im Push-oder-Fold-Modus gibt es Stacksizes, die besser abschneiden als andere.

Die Beziehung zwischen der Stacksize und der zukünftigen Profitabilität hängt vom Risikoaufschlag ab. Bei niedrigem und mittlerem Risikoaufschlag ist für gewöhnlich ein kleinerer Stack (mit Blick auf diesen Artikel ein Stack von 3-12 BB in der Push-oder-Fold-Phase) in zukünftigen Händen profitabler.

Beachte, dass dies nicht bedeutet, dass ein Shortstack wertvoller als ein größerer Stack ist. Es heißt lediglich, dass ein kleiner Stack im Schnitt schneller in seiner Wertigkeit steigen wird, als es ein großer Stack tun würde. Entsprechend wertet die FGS kleine Stacks sogar höher als das ICM (welches sie wiederum höher als die Chip-Chop-Methode wertet).

Das Beispiel zeigt, wie sich die Pro-Hand-Profitabilität mit der Stacksize bei geringem Risikoaufschlag (z. B. weit entfernt von der Bubble) verändert:

Pro-Hand-Profit nach Stack bei niedrigem Risikoaufschlag (Beispiel)

Der Wert EQDiff% in dieser Tabelle versucht, den Pro-Hand-Profit als Zahl auszudrücken. In ICM-Berechnungen zeigt er den Profit (oder Verlust) als einen Prozentsatz des verbleibenden Preispools. Es ist also kein absoluter Wert und der Vergleich von EQDiff% für verschiedene Beispiele macht demzufolge keinen Sinn.

Abgesehen von der gleichmäßigen Steigung dieser Kurve sollte das etwas flachere Segment zwischen 6 und 4 BB ebenfalls beachtet werden. Hier findet der Großteil des Verlusts von FE (Foldequity) statt. Auch wenn dieser klar erkennbar ist, kann er den Basiseffekt von Deadmoney (Blinds & Antes), das mit kleinerem Stack an Wertigkeit gewinnt, nicht aufheben. Dies solltest du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, da es ein gängiger Fehler ist, dem "Verlust von FE" zu viel Bedeutung beizumessen.

Bei hohem Risikoaufschlag allerdings, z. B. an der Bubble oder am Final Table, sieht die Sachlage ein wenig anders aus. Hier ist der Verlust von FE ein großes Problem, da du nicht einfach deine gesamte Value-Range pushen und trotz minimaler FE profitieren kannst. Bei hohem Risikoaufschlag musst du Risiken aus dem Weg gehen – und so blindest du langsam aber unausweichlich herunter.

Pro-Hand-Profit nach Stack bei hohem Risikoaufschlag (Beispiel)

Hier ist der Effekt beim Verlust von FE gewaltig. Daraus kannst du die folgenden wichtigen Schlüsse ziehen:
1)    Versuch die Größe deines Stacks über dem Punkt zu halten, ab dem die Playability rapide abnimmt.
2)    Falls du einen Stack mit negativer Pro-Hand-Profitabilität hast (3 BB im obigen Beispiel), nimm leichte -EV-Spots (nach ICM) in Kauf, um aus dieser Situation herauszukommen.

Die Schlussfolgerung ist, dass dein Bestreben zum Erhalt einer gewissen Foldequity von der Phase des Turniers und dem vorliegenden Risikoaufschlag abhängt. Bei niedrigem Risikoaufschlag ziehst du aus dem Erhalt der FE nicht unbedingt Gewinn, während du dir an der Bubble durchaus Gedanken darüber machen solltest.

Schau dir zur Veranschaulichung das folgende Beispiel aus einem 9-Spieler-SNG an:

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Blinds tighte Calling-Ranges haben. Außerdem gehen wir davon aus, dass sie statisch, also unabhängig von unserer Pushing-Range sind. Das entspricht nicht dem normalen Nash-Prozedere, ist aber eine vertretbare Annahme, wenn wir eine einzelne Hand im Vakuum betrachten. Der BU hat 4 BB und seine "ICM +$EV"-Pushing-Range sieht folgendermaßen aus:

Bedenke allerdings, dass du durch das Stehlen der Blinds zum Bigstack werden könntest. So könntest du zukünftige Hände viel profitabler gestalten. Entsprechend werden einige der -$EV-Hände (nach ICM) +$EV (nach der FGS):

Dieser Effekt wirkt unabhängig vom Blinddruck – was der nächste Punkt ist, den man berücksichtigen sollte – da der Spieler im BU in der nächsten Hand am CO und damit immer noch nicht in den Blinds sein wird.

Position ist entscheidend und das Zahlen der Blinds kostspielig

Ein weiterer Aspekt, der die Profitabilität eines Spielers/Stacks verändert, ist die Position. Es gibt keine allgemeingültige Regel, die festlegt, ob der BU gegenüber UTG immer im Vorteil ist. Meistens ist dem so, doch unter bestimmten Umständen ist es besser, wenn du zuerst handeln und so die Optionen der anderen Spieler limitieren kannst. Eine Sache bleibt allerdings gleich: Niemand will der Big Blind sein - und das zurecht.

Deine Pro-Hand-Profitabilität ist im Big Blind fast immer negativ. Aber was genau kostet es, die Blinds zahlen zu müssen? Schau dir die folgenden Grafiken an, die die UTG-Pushing-Ranges und den dazugehörigen Profit ohne (ICM) und mit (FGS) Berücksichtigung der Tatsache, dass du in der nächsten Hand den Big Blind bezahlen musst, darstellen. Bei der Berechnung haben die anderen Spieler 12 BB. Es handelt sich um ein 9-Spieler-SNG mit der gewöhnlichen 50/30/20-Auszahlungsstruktur.

Beispiel UTG-Pushing-Ranges nach Stack - Vergleich ICM vs. FGS

Profitabilität von UTG-Pushing-Ranges nach Stack - Vergleich ICM vs FGS

Du kannst sehen, dass der Preis eigentlich recht hoch ist – um einiges höher als der reine Profit einer korrekten UTG-Pushing-Range. Um dies zu berücksichtigen, musst du deine Pushing-Range erweitern und einige Hände hereinnehmen, die nach ICM eigentlich leicht -EV sind. Das Überleben ist aufgrund der Verluste, die du in der nächsten Hand erleiden wirst, nicht so wertvoll, wie es scheint. Entsprechend bewertet die FGS einen riskanten Push als leicht +EV. Dies hat allgemeine Gültigkeit, sodass das Zahlen der Blinds in der nächsten Hand stets dazu führt, dass man in frühen Positionen etwas weitere Pushing-Ranges (im Vergleich zum ICM oder cEV) wählen sollte.

Schau dir das folgende Beispiel an, das die praktische Anwendung dieser Regel zeigt:

In diesem Beispiel fällt die reguläre (+cEV)-Pushing-Range von UTG bei 10 BB wie folgt aus:

Die (+cEV)-Pushing-Range gemäß der FGS sieht in exakt demselben Spot dagegen wie folgt aus:

Du siehst, dass einige Hände in der Pushing-Range dazukommen, wenn du die Kosten der kommenden Blinds berücksichtigst – im Beispiel 22, T8s, 98s, A6s und A3s.

Zusammenfassung

In dieser Lektion hast du gelernt:

Bei geringem Risikoaufschlag sind bei Pro-Hand-Berechnung kleine Stacks profitabler. Das Obengenannte gilt bei hohem Risikoaufschlag nicht, und es wird wichtig, deinen Stack über einem gewissen Grenzbereich zu halten. Das Zahlen der Blinds ist kostspielig und deine UTG-Pushing-Ranges sollten weiter ausfallen als vom ICM vorgegeben.