Du kannst deine Passwörter aus Keepass nicht automatisch in Pokersoftware einfügen.
Sein Passwort im Pokerclient zu speichern ist sicher ein gewisses Sicherheitsrisiko, aber jetzt auch nicht direkt ein Grund zur Panikmache. Du solltest dabei halt sicherstellen, dass niemand Unbefugtes Zugang zu deinem PC hat. In einer WG zum Beispiel würde ich schon darauf verzichten oder deinen PC zusätzlich durch TrueCrypt mit einem Passwort schützen.
Außerdem ist es dabei natürlich sehr wichtig, dass du Angreifern über das Internet möglichst wenig Angriffsfläche bietest. Jemand der über das Netz Zugriff auf deinen PC erlangt, der könnte theoretisch auch deinen Pokerclient starten und hätte damit Zugriff auf deine Bankroll.
Je nachdem wieviel Geld da bei dir im Spiel ist, solltest du dich da etwas schlau machen, wie man seinen PC absichert und sich beim Surfen und Umgang mit E-Mails vernünftig verhält.
Wichtige Passwörter würde ich nicht in Firefox speichern, da es Möglichkeiten gibt, diese auszulesen. Das wäre mir bei irgendwelchen Foren relativ egal, allerdings würde ich zum Beispiel die Daten von Moneybookers niemals im Browser speichern. Diese Passwörter in Keepass zu speichern, ist zwar schon die sichere Variante, allerdings auch nur solange zu empfehlen, wie man sich ansonsten "richtig" verhält.
Grundvorraussetzung für einen richtigen Umgang mit Keepass wäre also erst einmal, sich damit auseinander zu setzen, wie man ein PC-System insgesamt absichert und sich darüber zu informieren, welche potentiellen Gefahrenquellen es beim Kontakt mit dem Internet (Surfen, E-Mails, Filesharing, etc.) gibt, um ihnen dann aus dem Weg gehen zu können.