Hallo Leute, habe da ein Problem bei dem ich eure Hilfe bräuchte :
Habe zwei Wertpapiere 1 & 2 mit den E[Ri] = 4,8 % und 6,2 %, desweiteren einer Standardabweichung o[Ri] = 0,2 und 0,3.
Wie berechne ich die Korrelation ?
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Huhu DerDon749,
ich habe Deinen Thread mal in den Hilfebereich verschoben und den Titel ein wenig aussagekräftiger gestaltet.
Viel Erfolg bei der Hilfesuche
Gela.
Meinst du den Korelationskoeffizient?
das wäre einfach cov([wp1,wp2]/(o1*o2)
mit cov = E[wp1,wp2]-E[wp1]*E[wp2]
€: wobei eine Rechnung hier irgendwie keinen Sinn macht, da cov=0 sein dürfte 
Original von xJimJimx
Meinst du den Korelationskoeffizient?
das wäre einfach cov([wp1,wp2]/(o1*o2)
mit cov = E[wp1,wp2]-E[wp1]*E[wp2]€: wobei eine Rechnung hier irgendwie keinen Sinn macht, da cov=0 sein dürfte
Was bedeutet E[WP1,WP2] ? Multiplikation ? Macht keinen Sinn ?
Würde dich bitten, das mal an dem Beispiel vorzurechnen ... Danke.
Ist Multiplikation. Verschiebungsregel. Wikipedia. Ich meine aber auch, dass du nur aus Erwartungswerten und Standardabweichungen keine Korrelation berechnen kannst. Wie soll das gehen?
Sicher, dass die Korrelation nicht gegeben ist und du die Varianz des Portfolios ausrechnen musst?
Oder du hast nicht zufällig die Erwartungswerte und Standardabweichungen vorher schon berechnet und uns eine Datenreihe o.ä. verschwiegen?
Sagt mir nichts. Korrelation ist nicht in der Aufgabenstellung gegeben. Nur erwartete Rendite und die Standardabweichung.
Gesucht ist das Minimum Varianz Portfolio ...
dazu müsste aber noch was zu den Zustandswahrscheinlichkeiten stehen, oder sind einfach beide gleich wahrscheinlich? Brauchst du ja alleine schon für die Erwartungswerte...
Das MVP kannst du nur mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten berechnen. Soweit richtig. Wenn dieser -1 ist, ist das MVP bei einem Sigma von 0. Ist die Korrelation bei +1, ist das MVP bei einem Anteil von 100% in Aktie 1 und einm Sigma von 0,2.
Ich seh aber immer noch nicht ein, wie man nur aus Erwartungswert und Standardabweichung eine Korrelation berechnen soll. Die Korrelation kann +1 sein, sie kann aber auch -1 sein.
Steht irgendwo was davon, dass sich die Wertpapiere unabhägnig voneinander entwickeln?
Danke euch allen. Kann closed.
Im Aufgabenteil b) Wurde dann die Korrelation angegeben ...