[Geschlossen] staking deal

wie soll denn der zu Erwartende Gewinn für beide aufgeteilt werden?
Mit 63,2356% Gewinnbeteiligung hat der "Investor" einen Erwartungswert von genau 0 und würde somit theoretisch bei Risikoneutralität dem Deal zustimmen.

(Hab einfach mal 10 Millionen Monate simuliert)

Nen mathematischen Ansatz hätte ich auch im Kopf, vllt reicht dir aber auch das Ergebnis?

ne ich will es jetzt auch verstehen ♦

also fair wäre es denke ich, wenn der zusätzliche gewinn gegenüber variante 1 zu 50/50 aufgeteilt wird oder?

zunächst mal sorry, das erste Ergebnis ist definitiv falsch. Ich hatte da durch einen kleinen Fehler in meinem Simulationsprogramm mit nur einer Stunde pro Monat gerechnet. Das hat natürlich die Varianz pro Monat extrem geboostet, sodass der Invesor viel öfter mit den 80% einspringen muss. Je größer die Varianz desto mehr näher sich auch die Gewinnbeteiligung an 80% an.
In meine aktuellen Version komme ich auf 19.55% gewinnbeteiligung um breakeven zu erreichen
(also schon ein kleiner Unterschied :))

Die mathematische herangehenweise wäre wohl die Normalverteilungsfunktion aufzustellen, die eine Gaussglockenkurve darstellt. Jetzt hast du auf der x Geldbetrag auf einen Monat und auf der y achse die wahrscheinlichkeit. Die multiplizierst du diese Funktion mit f(x) = x. Jetzt solltest du einen graphen haben der anzeigt wo die größen Verluste Gewinne gemacht werden. (Die Gaußkurve war ja im negativen bereich direkt bei der 0 am höchsten. Da werden aber kaum verluste gemacht, die neue Kurve hat ihren lokales maximum im negavien auf dem Wendepunkt der Gaußkurve)

So jetzt muss du das Inegral von - unendlich bis 0 berechnen. Das sind alle Verlustmonate. Das Integral * 0,8 = x * Integral von 0 bis + unendlich . Wenn du das für x auflöst kommt die Prozenbeteiligung raus mit dem der Investor break even spielt.

Befürchte das ist jetzt nicht so wirklich zu verstehen, aber besser kann ich es gerade nicht beschreiben.

Hier mal ein paar Zahlen die meine aktuelle Simulation ergeben auf 1 million Monate:

Mit Deal:
Gewinnmonate: 71.1462%
Verlustmonate: 28.8538%
Erwartungswert gesamt: 46933.664365
Investor is break even mit: 19.5488489896% Gewinnbeteiligung
Erwartungswert Spieler: 46933.664365
Standardabweichung Spieler: 54740.7767337
Erwartungswert Investor: 0.0
Standardabweichung Investor: 33935.8639998
***********************************

Ohne Deal
Gewinnmonate: 74.0295%
Verlustmonate: 25.9705%
Erwartungswert gesamt: 21616.3722139
Investor is break even mit: 0.0% Gewinnbeteiligung
Erwartungswert Spieler: 21616.3722139
Standardabweichung Spieler: 33559.1609368
Erwartungswert Investor: 0.0
Standardabweichung Investor: 0.0
***********************************

Achso, mit der Simulation kann man natürlich auch die beiden Integrale berechnen:

Ich bekomme da folgende Werte:
mit Deal:
62111.1936901
-15177.5293252

ohneDeal:
26880.6422891
-5264.27007515

wobei hier der Deal logischerweise keine Rolle spielt. Die Zahlen ergeben sich rein aus den Werten von Erwartungwert und Sigma pro Stunde und der Anzahl an Stunden pro Monat. Die Summe der beiden Werte ist entsprechend der Erwartungswert eines Monats. Mit den Zahlen solltest du jetzt auch einen Deal finden können der den Investor auch am Gewinn beteiligt.

Achja, alle Angaben ohne Gewähr

alles klar vielen dank.

kann den ansatz nachvollziehen, ist so ähnlcih wie meiner mit der value at risk berechnung.

hast du das mit excel gemacht?

muss die zahlen die tage auch mal einpluggen, mal schauen, was bei mir rauskommt.

ne, habe nen kleinen Pyhton Script geschrieben:
ka, ob du damit was anfangen kannst. Kann dir gerne aber noch ein paar Zahlen errechnen. Wenn du es aber auch mal in Excel versuchst nachzuvollziehen wäre ich gespannt ob du auf die gleichen Zahlen kommst.

from numpy import *
from random import *

def stakingdeal(EV,SIGMA,DECKUNG,MONATE):
import random

gewinnMonate = []
verlustMonate = []

for i in range(0, MONATE):
monatsGewinn = 0
for i in range(0, 36):
monatsGewinn += gauss(EV,SIGMA)
if (monatsGewinn < 0):
verlustMonate.append(monatsGewinn)
else:
gewinnMonate.append(monatsGewinn)
print ("Gewinnmonate: " + str((len(gewinnMonate)*100.0/(MONATE))) + "%")
print ("Verlustmonate: " + str((len(verlustMonate)*100.0/(MONATE))) + "%")
print ("Erwartungswert gesamt: " + str(1.0*(sum(gewinnMonate) + sum(verlustMonate))/MONATE))
x = (DECKUNG * sum(verlustMonate))/sum(gewinnMonate) * -1
print ("Investor is break even mit: " + str(x*100) + "% Gewinnbeteiligung")

print(sum(gewinnMonate)/MONATE)
print(sum(verlustMonate)/MONATE)

spieler = []
investor = []
for i in gewinnMonate:
spieler.append(i*(1-x))
investor.append(i*x)
for i in verlustMonate:
spieler.append(i*(1-DECKUNG))
investor.append(i*DECKUNG)
print ("Erwartungswert Spieler: " + str(mean(spieler)))
print ("Standardabweichung Spieler: " + str(std(spieler)))
print ("Erwartungswert Investor: " + str(mean(investor)))
print ("Standardabweichung Investor: " + str(std(investor)))
print ("**************************************")

MONATE = 1000000
stakingdeal(1300,14000,0.8,MONATE)
stakingdeal(600,5600,0.0,MONATE)

EDIT : Die Formatierung die für Pythonscripte wichtig ist geht in dem Forum leider verloren.

Kann sich hier evtl. mal einer von euch 2 im Skype bei mir melden : Schnibl0r

Danke euch;)