[Geschlossen] Ergebnisse Black Scholes Theorie?

bedeutet das, dass der Preis des calls 26 dollar wert ist, nein oder?

u got it

im ernst und was fuer ne auswirkung hat das dann?

Sorry das ich so spamme aber bedeutet das jetzt , dass wenn C=35 Euro ist, das der erwartete Value der Aktie ist?

Nein, es ist der faire Preis für eine Option. Also genau der Preis bei dem sich der Kauf der Option bei eintreten des erwarteten Aktienwertes lohnt, wenn du einen bestimmten Wert sichern willst.
Wenn die Option billiger wäre, wäre arbitrage möglich, weil der aktienkurs halt so oft über dem antizipierten wert wäre, dass man mit der option gewinn machen kann. Wenn die Option teurer wäre, würde man verlust machen, bzw da kommt es dann halt auf die risikopräferenz an, wieviel prämie man für die sicherung zu zahlen bereit ist.

Ohne Gewähr, hab den Teil noch nicht genau gelernt und Prüfung ist erst am Freitag

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Original von Larloch

weil der aktienkurs halt so oft über dem antizipierten wert wäre,

sollte der optionspreis am markt nicht dem BS preis entsprechen -> immer abitrrage möglich

gl4 prüfung btw!

vorrausgesetzt, dass die bs-formel richtig ist

Original von Larloch

weil der aktienkurs halt so oft über dem antizipierten wert wäre,

falsch, optionspricing hat nichts mit antizipierten werten zu tun
Stichwörter: risikoneutrales Maß, äquivalentes Martingalmaß

und:

sollte der optionspreis am markt nicht dem BS preis entsprechen -> immer abitrrage möglich

gl4 prüfung btw!

Thx schon vorbei. BS kam sogar dran, aber nur als stupide einsetzaufgabe

Wird der zukünftige erwartete Wechselkurs nicht über die beiden Verzinsungen der Währung berücksichtigt bei BS? Zumindest versteh ich das so. Also der nach der verzinsung sich einstellende wechselkurs in t und halt darüber dann meine normalverteilung gelegt.