TSI 2.0

Andreas2207 · 2013-07-27T11:38:26Z

it starts when it starts---hold on ------------------------------------------TSI 2.0----------------------------------------------- Starke Aktien, hohe Gewinne Dass es ausgesprochen gewinnbringend sein kann, auf trendstarke Aktien zu setzen, hat der Amerikaner Robert Levy bereits Ende der 60er-Jahre gezeigt. Levy untersuchte in einer Studie über einen Zeitraum von fünf Jahren die Kursentwicklung von 200 amerikanischen Dividendentiteln. Er stellte fest, dass Aktien, die sich in der Vergangenheit besser als der Markt entwickelt haben, diese Outperformance meist längere Zeit beibehalten. Levy entwickelte eine Kennzahl, die den aktuellen Wochenschlusskurs einer Aktie mit dem Durchschnitt der Wochenschlusskurse aus der Vergangenheit vergleicht. Dabei fand er heraus, dass der Vergleich mit der letzten Sechs-Monats-Periode besonders gute Ergebnisse lieferte. Das war die Geburtsstunde der Relativen Stärke. Im Jahr 2000 lieferte Professor Martin Weber einen weiteren Beweis dafür ab, wie erfolgreich die Trendfolge-Strategie ist. In einer Studie kam er zu folgendem Ergebnis: Wer konsequent die zehn besten Aktien der vergangenen sechs Monate kauft und die schlechtesten Werte aussortiert, erzielt sechs bis sieben Prozent mehr Rendite als der Gesamtmarkt. An der Börse reich werden – es funktioniert! der aktionär hat eine auf der Relativen Stärke basierende Strategie entwickelt, die Sie reich machen kann. Das beweist der Backtest: Wer 1995 nach dieser Methode 100.000 Euro angelegt hat, besitzt heute fast zwei Millionen Euro. Wer hingegen die ganze Zeit im DAX investiert war, machte aus 100.000 Euro lediglich 300.000 Euro. Seit 1995 gab es nach der Erfolgsstrategie des aktionär mit 2011 nur ein einziges Verlustjahr. Sogar im Horrorjahr 2008 erzielten Anleger nach dieser Methode einen Gewinn von knapp 20 Prozent, während der DAX um 40,4 Prozent einbrach. Selten war Anlegen so einfach, stressfrei und lukrativ. Die Formel zur Ermittlung der Relativen Stärke nach Levy .............................................................Aktueller Tagesschlusskurs ..............................RSL-Kennziffer = -------------------------------------------------------- ..........................................................Ø der vergangenen 130 Tagesschlusskurse Hierbei gilt: RSL-Kennziffer >1 = postives (starkes) Momentum RSL-Kennziffer <1 = negatives (schwaches) Momentum Die Ampel Börse kann einfach sein, wenn man sich wie im Straßenverkehr an bestimmte Verkehrsregeln hält. Eine davon ist die Ampelregelung. Bei Rot muss man anhalten und bei Grün darf man fahren. Die Frage beim Investieren nach der TSI 2.0 Strategie lautet wann kann ich investieren ( Grün ) und wann lasse ich es lieber sein ( Rot ). . >>>>Der Dax hängt am Weltklima. Egal wie gut es in der deutschen Wirtschaft läuft, der DAX wird sich aufgrund der internationalen Vernetzung der Unternehmen und der allgemeinen Globalisierung immer am WeltBörsenKlima orientieren. Wie in der Vergangenheit schon oft gesehen kann auch der DAX sich nicht weltweiten Krisen entziehen. Bsp: - 1997 Asienkrise (DAX – 19,6%) - 1998 Russlandkrise (DAX -36,8%) - 2001 WTC Anschlag ( DAX -20%) - 2008 Immobilienkrise usw. Für die TSI 2.0 Strategie wird daher in Zukunft ein übergeordnetes Marktmodell, welches anzeigt, in welcher Verfassung sich die wichtigsten Börsen der Welt befinden ( USA, Kanada, Brasilien, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien, Japan, China, Australien) Mithilfe einer modifizierten Version der Formel für die RSL-Kennziffer wird die relative Stärke der Märkte errechnet und aus diesen dann ein Durchschnitt gebildet. Diese Durchschnittszahl gibt eine eindeutige Antwort auf die Frage: Kaufen oder verkaufen. Mithilfe der Ampel investiert man automatisch in stabilen Aufwärtsphasen, während man in Abwärtsphasen die Füße stillhalten kann. Seit 1995 gab es lediglich 17 Kauf- und 16 Verkaufssignale (Stand 05.08.2013). Allein mit der Ampel als Einstigskriterium hätten Anleger den DAX mehr als deutlich geschlagen. . Die Testmethode: So wurde getestet! Ein großes Problem bei Backtestings ist das sogenannte „Survivorship Bias“. Dahinter verbirgt sich folgender Sachverhalt: Indizes sind nicht statisch, sondern dynamisch. Werte, die dauerhaft schlecht performen,werden ausgesiebt und durch Titel mit überdurchschnittlicher Kursentwicklung ersetzt. Im DAX beispielsweise überprüft die Deutsche Börse die Indexmitglieder einmal jährlich im September daraufhin, ob sie die Mindestkriterien an Marktkapitalisierung und Börsenumsatz noch erfüllen. Über Jahrzehnte hat dies gravierende Auswirkungen. Als Beispiel sei hier nur der Dow Jones genannt, der vor über 100 Jahren noch aus zwölf Werten bestand. Heute ist gerade einmal eines dieser Unternehmen noch im mittlerweile 30 Titel umfassenden USLeitindex enthalten: General Electric. Bei den vom AKTIONÄR durchgeführten Tests wurde stets auf die Originalzusammensetzung des HDAX zum jeweiligen Bewertungszeitpun...