Wo ist die Skill-komponente beim aktivem Trading?

Verstehe das runtervoten nicht, finde das sind ziemlich legitime Fragen die man sich stellen sollte, bevor man mit dem Tading anfängt und ich bezweifel, dass die meisten das tun.
Absichtlich verlieren kann man tatsächlich nur, wenn man auch weiß wie man gewinnt. Wenn man das nicht weiß, hat jeder Trade einen EV von 0 - Gebühren. Ich denke der einzige mögliche (und nötige) Skill im Traden ist es, einzuschätzen, wie die restlichen Marktteilnehmer auf bestimmte Realereignisse oder Kursbewegungen reagieren werden.

Original von Izzet
Verstehe das runtervoten nicht, finde das sind ziemlich legitime Fragen die man sich stellen sollte, bevor man mit dem Tading anfängt und ich bezweifel, dass die meisten das tun.
Absichtlich verlieren kann man tatsächlich nur, wenn man auch weiß wie man gewinnt. Wenn man das nicht weiß, hat jeder Trade einen EV von 0 - Gebühren. Ich denke der einzige mögliche (und nötige) Skill im Traden ist es, einzuschätzen, wie die restlichen Marktteilnehmer auf bestimmte Realereignisse oder Kursbewegungen reagieren werden.

Ja, das erscheint mir sehr abstrakt und einfach wenig tbh

Ansonsten defintiv eine sehr legit Frage, denke ich <-> Runtervoten ist hier nicht zwingend eine negative Wertung der Frage, sondern oftmals auch einfach Trolling...

Ein Setup mit einem positiven Erwartungswert konsequent durchhandeln. Hört sich einfacher an als es ist.
Geht beim Trading doch nicht um Vorhersagen, sondern letztendlich um Wahrscheinlichkeiten.

Im Trading mit Absicht zu verlieren, ist einfach. Beispiele:
- sobald ein Underlying ein Allzeithoch macht, short gehen
- StopLoss im FDAX auf 1 Tick setzen bei Tradeeröffnung
usw

Original von kronenbourg
Ein Setup mit einem positiven Erwartungswert konsequent durchhandeln. Hört sich einfacher an als es ist.
Geht beim Trading doch nicht um Vorhersagen, sondern letztendlich um Wahrscheinlichkeiten.

Im Trading mit Absicht zu verlieren, ist einfach. Beispiele:
- sobald ein Underlying ein Allzeithoch macht, short gehen
- StopLoss im FDAX auf 1 Tick setzen bei Tradeeröffnung
usw

Abgesehen von dem Verlust durch Gebühren die du durch den 1 Tick StopLoss machst, wieso führen beide Strategien zu einem automatischen Verlust?

Trefferquote wird sehr gering sein. Streng genommen ist es natürlich nicht ein automatischer Verlust, aber es geht ja um Erwartungswerte. Im Poker kann man dann aber auch nicht automatisch verlieren.
Mal davon abgesehen, versteh ich das Argument ehrlich gesagt auch nicht ganz.

Original von kronenbourg
Trefferquote wird sehr gering sein. Streng genommen ist es natürlich nicht ein automatischer Verlust, aber es geht ja um Erwartungswerte. Im Poker kann man dann aber auch nicht automatisch verlieren.
Mal davon abgesehen, versteh ich das Argument ehrlich gesagt auch nicht ganz.

Wenn ein Trade mit 1 tick s/l tatsächlich einen negativen Erwartungswert hätte, dann hätte der Gegentrade automatisch einen positiven EV. Nach einem Tick nach unten könnte man dann einen buy ohne stoploss machen und das müsste dann +ev sein. Wer beim Traden eine sichere Methode zum verlieren hat, hat auch automatisch eine Methode zum sicheren gewinnen (lässt man spread und comission aussehn vor).

Aus meinem Beispiel lässt sich kein konkreter Gegentrade ableiten, aber deine Strategie ist ziemlich sicher -EV.
Wenn du jetzt aber behaupten willst, dass es keine Strategien mit positiven und negativen Erwartungswerten gibt, dann können wir es auch gleich sein lassen...

Original von kronenbourg
Aus meinem Beispiel lässt sich kein konkreter Gegentrade ableiten, aber deine Strategie ist ziemlich sicher -EV.
Wenn du jetzt aber behaupten willst, dass es keine Strategien mit positiven und negativen Erwartungswerten gibt, dann können wir es auch gleich sein lassen...

Das ist quatsch, zu jedem Trade lässt sich ein konkreter Gegentrade ableiten. Das ganze ist ein Nullsummenspiel. In deinem Beispiel, einfach nen random Trade mit 1 Tick S/L zu öffnen wäre der Gegentrade, nach einer Marktbewegung von 1 Tick nen Trade zu eröffnen, der nach 1 Tick in die Gegenrichtung 1 tick take profit hat. Wenn dein Beispiel nen ev von -0,1 € hätte, wäre der Gegntrade +0,1 €. Weil hier aber eben weder positive noch negative Edge vorhanden ist und nur das risk/reward Verhätnis wie bei martingale verschoben wird, haben beide trades nen EV von exakt null.

Womit OP immernoch nicht weiß, wie er eine Edge generieren kann. Sorry dafür. Eine konkrete Edge wäre z.B. früher an eine bestimmte Information zu kommen als andere Marktteilnehmer.

Original von Izzet
Das ist quatsch, zu jedem Trade lässt sich ein konkreter Gegentrade ableiten. Das ganze ist ein Nullsummenspiel. In deinem Beispiel, einfach nen random Trade mit 1 Tick S/L zu öffnen wäre der Gegentrade, nach einer Marktbewegung von 1 Tick nen Trade zu eröffnen, der nach 1 Tick in die Gegenrichtung 1 tick take profit hat.

Um das leidige Thema mal abzuschließen. In deinem konstruierten Beispiel haben die beiden Trades nichts miteinander zu tun. Wenn ich z.B. long gehe, geht jemand anders die Gegenposition ein, indem er short geht oder seinen long schließt. Welche Strategie und damit Parameter diese Gegenposition hat/hatte, weiß man nicht.

Um mal zurück auf OPs Frage bzgl der Skillkomponente zu kommen:
Disziplin in Verbindung mit einem Setup mit positivem Erwartungswert

Original von kronenbourg

Original von Izzet
Das ist quatsch, zu jedem Trade lässt sich ein konkreter Gegentrade ableiten. Das ganze ist ein Nullsummenspiel. In deinem Beispiel, einfach nen random Trade mit 1 Tick S/L zu öffnen wäre der Gegentrade, nach einer Marktbewegung von 1 Tick nen Trade zu eröffnen, der nach 1 Tick in die Gegenrichtung 1 tick take profit hat.

Um das leidige Thema mal abzuschließen. In deinem konstruierten Beispiel haben die beiden Trades nichts miteinander zu tun. Wenn ich z.B. long gehe, geht jemand anders die Gegenposition ein, indem er short geht oder seinen long schließt. Welche Strategie und damit Parameter diese Gegenposition hat/hatte, weiß man nicht.

Um mal zurück auf OPs Frage bzgl der Skillkomponente zu kommen:
Disziplin in Verbindung mit einem Setup mit positivem Erwartungswert

Eventuell haben wir aneinander vorbei geredet. Ich meinte nicht, wer der Gegenpart zu deinem jweiligen Trade ist, sondern, dass man jede Strategie umdrehen kann. Wenn du eine Losingstrategie gefunden hast, dann hast du auch IMMER eine Winningstrategie gefunden, weil man jede Strategie spiegeln kann.

Zum Thema: ich glaube, dass ist genau Ops Frage. Durch welchen Skill findet man ein +ev Setup?

Original von Izzet
Ich meinte nicht, wer der Gegenpart zu deinem jweiligen Trade ist, sondern, dass man jede Strategie umdrehen kann. Wenn du eine Losingstrategie gefunden hast, dann hast du auch IMMER eine Winningstrategie gefunden, weil man jede Strategie spiegeln kann.

Das stimmt nicht.

Du kannst nicht einfach ein nicht funktionierendes Short-Set-Up in ein funktionierendes Long-Set-Up spiegeln.
Du kannst nicht einfach ein nicht funktionierendes Long-Set-Up in ein funktionierendes Short-Set-Up spiegeln.
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Original von jotha

Original von Izzet
Ich meinte nicht, wer der Gegenpart zu deinem jweiligen Trade ist, sondern, dass man jede Strategie umdrehen kann. Wenn du eine Losingstrategie gefunden hast, dann hast du auch IMMER eine Winningstrategie gefunden, weil man jede Strategie spiegeln kann.

Das stimmt nicht.

Du kannst nicht einfach ein nicht funktionierendes Short-Set-Up in ein funktionierendes Long-Set-Up spiegeln.
Du kannst nicht einfach ein nicht funktionierendes Long-Set-Up in ein funktionierendes Short-Set-Up spiegeln.
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Kannst du mir ein Beispiel nennen?

Es gibt z. B. Trendfolge-Strategien, die auf einen langen Zeitraum Long gehen. Wenn der Einstieg und der Ausstieg zu spät ist, macht man Verlust. Das wird sich nicht ändern, nur weil man das als Short Set-Up spiegelt.

Und warum macht dann die Short-Strategie keinen Gewinn, wenn die Long-Strategie einen Verlust macht?

Weil die Signale z. B. durch das schneiden von gleitenden Durchschnitten einfach zu spät sind und der Trend jeweils gar nicht so lange läuft.
...

Original von jotha
Es gibt z. B. Trendfolge-Strategien, die auf einen langen Zeitraum Long gehen. Wenn der Einstieg und der Ausstieg zu spät ist, macht man Verlust. Das wird sich nicht ändern, nur weil man das als Short Set-Up spiegelt.

Das ist einfach falsch. Wenn du erkennst, dass der Einstieg zu spät ist, kannst du an der Stelle statt long zu gehen short gehen. Sollte das keinen neagtiven EV haben, dann hat auch deine Position in die du zum "richtigen" Zeitpunkt eingestiegen bist, keinen positiven ev mehr und du kannst die Position auch glatt stellen.

Du kannst es drehen und wenden wie du willst, sobald du die Möglichkeit hast, absichtlich zu verlieren, hast du auch gleichzeitig die Möglichkeit gewinn zu machen.

Märkte verlaufen nicht symmetrisch/spiegelverkehrt in beide Richtungen. Wie kommt man auf die Idee, irgendwelche Setups spiegeln zu können? Sonst bastel dir doch irgendein offensichtlich schwachsinniges Setup (sollte nicht besonders schwer sein) und "spiegel" es. Dann müsstest du ja dein profitables Setup haben...

Fragt doch sonst bei lafenice im Thread nach.

Genau darum geht es doch! Du findest ein -ev setup genauso schwer wie ein +ev setup. Das vermeintlch schwachsinnige Setup hat eben keinen negativen EV, jeder per random gesetzter Trade hat einen ev von exakt 0.
Nenn mir ein einziges Setup, dass sich nicht spiegeln lässt. Wann immer du meinst, Short wäre hier schlecht, bedeutet das, Long ist hier gut. In der Realität ist der EV aber fast immer 0.

Wie gesagt, nenn mir gerne eine Situation, in der short/long gehen einen negativen ev hat aber es gleichzeitig keine Möglichkeit gibt, das auszunutzen. Ich bin gespannt.

Original von Izzet
Nenn mir ein einziges Setup, dass sich nicht spiegeln lässt. Wann immer du meinst, Short wäre hier schlecht, bedeutet das, Long ist hier gut. In der Realität ist der EV aber fast immer 0.

Wie gesagt, nenn mir gerne eine Situation, in der short/long gehen einen negativen ev hat aber es gleichzeitig keine Möglichkeit gibt, das auszunutzen. Ich bin gespannt.

Ein Beispiel dazu aus dem Newstrading:

Asset: EUR/USD
News-Release: 1. Freitag im Monat um 14:30 Uhr CET: US-NFP-Daten und die US-Arbeitslosenquote

Das sind News höchster Wertigkeit, d.h. mit starkem Kursbewegungspotential bei Abweichungen vom Erwartungswert

Erwartungswert: NFP-Daten = 200k ---> fällt der Print höher als erwartet aus = bullisch USD, d.h. bärisch EUR/USD in der Kursreaktion und vice versa bei einem Print unter dem Erwartungswert
Erwartungswert: Arbeitslosenquote: 5% ---> fällt der Print höher als der Erwartungswert aus = bärisch USD, d.h. bullisch EUR/USD und vice versa bei einem Print unter dem Erwartungswert

Der Trader weiß nicht, welche Werte das News-Release liefert, deshalb platziert er eine Long-und eine Short Position in EUR/USD.

Aktueller Kurs zum Zeitpunkt des Evaluierens der Trade-Level um 14:28Uhr: 1.0550

Long-Position: Entry per Buy-Stop bei 1.0555, S/L bei 1.0530 = 25pips, kein T/P, Positionsgröße = 1 Futures-Kontrakt
Short-Position: Entry per Sell-Stop bei 1.0545, S/L 1.0570 =25pips, kein T/P, Positionsgröße = 1Futures-Kontrakt

Release: NFP-Daten: 220k ( besser als erwartet ), Arbeitslosenquote: 6% ( weit schlechter als erwartet )

Auf dem Tickchart verfolgt der Trader die Kursreaktion: zuerst eine kurze bärische Bewegung auf 1.0520, da die Institutionellen zunächst auf den Print der NFP-Daten reagieren ---> der Sell-Stop wird getriggert und die Short-Position eröffnet.
Dann setzt innerhalb von wenigen Sekunden eine scharfe bullische Gegenbewegung ein ---> die weit schlechter als erwartete Arbeitslosenquote wird gehandelt, was bullisch EUR/USD ist ---> der Kurs steigt stark an auf 1.0580
Die Short-Position läuft somit in den S/L. Aber der Buy-Stop bei 1.0555 wurde mit dieser Bewegung getriggert und die Long-Position eröffnet.
Da die News in entgegengesetzter Richtung ausgefallen sind, verlaufen die ersten Handelsminuten nach dem Release volatil.
ABER im Forex setzen sich die NFP-Daten durch ( haben die höhere Gewichtung bei den inst. Tradern ) und die sind ja besser als erwartet ausgefallen ---> bärisch EUR/USD.
Also wird der Kurs wieder von 1.0580 heruntergehandelt auf 1.0510 im Tagestief und der Long läuft somit ebenfalls in den S/L.