Original de nuno21nt
me parece que esse site vai deixar expirar os links em pouco tempo
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Original de delphino
Original de nuno21nt
me parece que esse site vai deixar expirar os links em pouco tempoOnde viu isso?
Brasiloleiros gonna brasilolar. Estava a referir-me ao site que converte LaTeX to img.
Parece-me obvio que é -ev investir em cavaladas como estas que fazem aqui no site.
Ora se os investidores estão a pagar 100% dos buy-in's do jogador e a receber 65% de volta. Parece-me facil perceber que começamos o desafio com -35% de roi, ou seja só vamos ter retorno a longo prazo se o roi real do jogador foi > que 35%!
Mas tambem não tenho a certeza!
Original de rubenpereira17
Parece-me obvio que é -ev investir em cavaladas como estas que fazem aqui no site.Ora se os investidores estão a pagar 100% dos buy-in's do jogador e a receber 65% de volta. Parece-me facil perceber que começamos o desafio com -35% de roi, ou seja só vamos ter retorno a longo prazo se o roi real do jogador foi > que 35%!
Mas tambem não tenho a certeza!
A maioria são no formato Make Up. Os investidores pagam 100% do BI mas não recebem só 65% de volta não. Esses 65% aplicam-se só ao lucro. O investimento inicial é retornado por inteiro (desde que não haja prejuízo claro).
Original de delphino
Spoiler
Original de Tosh5457
Original de delphino
Original de Tosh5457
Não, no caso do lucro do investidor a curva vai descer mais rápido (vai ser menos "prolongada") no lado dos positivos (quando o jogador faz lucro), em comparação com o lado dos lucros negativos, por isso não é uma curva de Bell. Por exemplo, imagina que o ROI do jogador é 0%. Então, a frequência com que há um lucro de 5% para o investidor é menor do que a frequência que há um lucro de -5% como é óbvio, porque o investidor só recebe uma fracção dos lucros, mas paga todo o prejuízo. E isto é válido para quaisquer valores simétricos, por isso a curva desce mais rápido no lado dos positivos.Podemos usar a mesma lógica para o EV do jogador do torneio que você mesmo deu: pegamos vários blocos de 500 torneios. Ora o investidor vai estar negativo, ora positivo, mas no final temos uma curva normal ao redor do EV dele. A distribuição de qualquer variável aleatória que respeite os pré-requisitos do teorema do limite central vai convergir para a distribuição normal.
Sim, é verdade, mas só se aplica a uma variável que descreva muitos investimentos.
Nesse caso o que você quer dizer é que um investidor pode perder dinheiro mesmo investindo em um vencedor de torneios já que a parte que o investidor recebe pode não cobrir o BI? Se for isso concordo e acho bem interessante.
Mas isso não tem nada a ver com a distribuição das váriáveis. E só é necessário cálculos bem simples de EV para constatar isso.
Podemos fazer exactamente o mesmo raciocínio com o Rake!
Como no formato make up garante a divisão dos lucros, se o ROI for de 1%, já é lucrativo para os stakers. Eles investem 100% para ficarem com os 65% do ROI. Se não tiver ROI, prejuízo, stakers arcam com 100% do prejuízo.
Por isso que eu acho mais interessante o markup, link, em que a relação é sobre a premiação e não sobre o lucro e tem o "edge" esperado (normalmente o ROI) incluso no preço. O stakers não compram toda action e em caso de prejuízo, o stakee também sairia prejudicado.
Original de Tudazul
Spoiler
10 jogadores paga-se 50/30/20
Vo pegar o primeiro exemplo e adaptar, buy-in $1 Roi20% 30 jogos 65/35. Vo colocar fee de $0,10.
Em 30 jogos o jogador investiria $33 e teria retorno de $6,6. Como o $6,6 já é lucro líquido pode já ser dividido em 65/35 ficando $4,29 e $2,31. Isso baseado no ROI que diz que ele tem edge sobre os adversários. Qual a chance disso acontecer? Não sei mas se a amostragem é grande, a tendência é que fique próxima do ROI (isso se o ROI também tiver amostragem). Dá lucro, então seria EV positivo.
Qual a chance disso acontecer? Acho que isso é que não sei calcular. Será que precisa? Não é o ROI que diz mais ou menos a chance de termos retorno, o edge sobre o field?
Se consideramos que todos tem chances iguais de cair na mesma colocação teríamos 10% para cada uma das 10 colocações do STT.
10% * ($5 - $1,1)
10% * ($3 - $1,1)
10% * ($2 - $1,1)
10% * (0 - $1,1) * 7Somando tudo dá EV -$0,1.
Perdi o raciocínio. Tchau.
Tudazul, não podes dizer que o jogador tem 20% de ROI e depois nos teus cálculos considerar que cada jogador tem 10% de chances de terminar em cada uma das posições. Se tem 20% de ROI, tem edge e por isso vai ficar mais vezes que os outros no topo!
------------------------
O raciocínio do Tosh5457 está realmente muito bom!
O raciocínio todo aqui baseia-se no facto de nenhuma cavalada garantir que o ROI seja atingido. Variância!
Se eu jogar 1000 MTTs fico com um ROI de 20% mas se jogar 100 MTTs, meu ROI pode ficar abaixo ou acima disso!
Exemplo concreto (para agradar ao Tudazul). Sem rake e 0% de ROI para simplificar.
♦ Jogo 1000 SnG de 10 jogadores a 1$. No final da cavalada fiz 0$ de lucro. O investidor recupera tudo. Investidor e jogador ficaram break-even.
♦ Jogo 2 cavaladas de 500 Sng cada a 1$. Meu ROI no longo prazo continua a ser de 0%. Divisão dos lucros 60/40.
♠ Primeira cavalada termina com 10% de ROI, ou seja 50$ de lucro. +30$ para o investidor.
♠ Segunda cavalada termina com -10% de ROI, ou seja 50$ de prejuízo. -50$ para o investidor.
No final o investidor perdeu 20$ investindo num jogador à partida break-even.
♥ O EV do investidor fica reduzido sempre que há partilha do lucro. Quanto mais cavaladas, mais vezes haverá partilha de lucro. Cria-se diferencial no EV.
♥ Quanto menos torneios forem jogados numa cavalada, mais reduzido ficará o EV do investidor! Porquê? Por causa da variância. Assim que houver uma cavalada negativa, cria-se o diferencial no EV.
original de Tosh5457
Há que notar que a variância associada aos jogos que o cavalo jogar influencia significativamente o EV do investidor - o EV do investidor desce consoante a variância dos jogos aumenta.
Isso mesmo! Quanto menor a cavalada, pior o EV do investidor!
Quanto mais cavaladas jogadas, pior o EV do investidor também! Isto porque há mais vezes partilha de lucros!
Mas atenção que falo aqui dum EV relativo. Se o jogador tiver um ROI suficientemente alto para cobrir a variância do jogo + cavaladas de maiores dimensões, embora o EV relativo baixe, continua a ser EV+ investir!
@nuno21nt: Qual o ROI% mínimo para se garantir EV+ em cavaladas de 200MTTs?
Original de xtremelexx
Original de delphino
Spoiler
Original de Tosh5457
Original de delphino
Original de Tosh5457
Não, no caso do lucro do investidor a curva vai descer mais rápido (vai ser menos "prolongada") no lado dos positivos (quando o jogador faz lucro), em comparação com o lado dos lucros negativos, por isso não é uma curva de Bell. Por exemplo, imagina que o ROI do jogador é 0%. Então, a frequência com que há um lucro de 5% para o investidor é menor do que a frequência que há um lucro de -5% como é óbvio, porque o investidor só recebe uma fracção dos lucros, mas paga todo o prejuízo. E isto é válido para quaisquer valores simétricos, por isso a curva desce mais rápido no lado dos positivos.Podemos usar a mesma lógica para o EV do jogador do torneio que você mesmo deu: pegamos vários blocos de 500 torneios. Ora o investidor vai estar negativo, ora positivo, mas no final temos uma curva normal ao redor do EV dele. A distribuição de qualquer variável aleatória que respeite os pré-requisitos do teorema do limite central vai convergir para a distribuição normal.
Sim, é verdade, mas só se aplica a uma variável que descreva muitos investimentos.
Nesse caso o que você quer dizer é que um investidor pode perder dinheiro mesmo investindo em um vencedor de torneios já que a parte que o investidor recebe pode não cobrir o BI? Se for isso concordo e acho bem interessante.
Mas isso não tem nada a ver com a distribuição das váriáveis. E só é necessário cálculos bem simples de EV para constatar isso.
Podemos fazer exactamente o mesmo raciocínio com o Rake!
Exemplo perfeito. Lucro deste jogador = rake pago por ele. (5%)
Se rake subir para 10%, ele fica break even. Se subir mais, ele perde dinheiro.
Belo post do xtremelexx . :nh
Lembrei de uma coisa, no cálculo do valor esperança atribuímos possibilidades de evento ocorrer. Mesmo um acordo com lucro não garante que há pagamento. Não temos que ponderar também um número, um valor para o stakee pagar ou não? E em estatística há termo perfeito: índice de confiança (!).
Lembro que em teste de hipóteses era sempre de 5%. Acho que tem cavalos que acho que nem em 5% das situações pagaria.
Discussão interessante. O que acham de mover o tópico para discussão e feedback staking?
Original de nuno21nt
lol.contas
Opa eu ajudo-te!
SnG de 10 jogadores a 100$. 0% de rake. 20% de ROI.
Prémio:
1º- 500$
2º- 300$
3º- 200$
Nosso jogador vai terminar em cada uma das posições 10% das vezes. 20% de ROI, então os prémios do TOP3 passam para 600$, 360$ e 240$ respectivamente. (Esta foi a minha forma de simplificar isto! problem? 
)
A Variância é o valor esperado do quadrado da diferença entre o valor actual de uma variável X, e o seu valor teórico esperado.
Aqui i vai de 1 a 10. p(xi)=10%
E(X)=$120
...
Var(X)=40320
Ao fim de 200 SnGs, Var(X)=201.6
Desvio padrão O= sqr {Var(X)}
200SnGs.
O=14. intervalo [106-134]
O desvio padrão aqui mantem-nos sempre no lucro.
@nuno21nt: Agora faz isto com ROI% = Y
Qual é o valor Y mínimo que mantenha o desvio padrão dentro do lucro?
O problema então é a quantidade baixa de jogos propostas ou o tipo do acordo na divisão dos lucros?
Me parece que são os ambos.
Eu tinha uma má impressão dos acordos de makeup 50%-50% com número baixo de jogos, agora tá parecendo muito mais horrível aceitar esse tipo de acordo.
Original de Tudazul
O problema então é a quantidade baixa de jogos propostas ou o tipo do acordo na divisão dos lucros?Me parece que são os ambos.
Eu tinha uma má impressão dos acordos de makeup 50%-50% com número baixo de jogos, agora tá parecendo muito mais horrível aceitar esse tipo de acordo.
@nuno21nt: Agora faz isto com ROI% = Y
Qual é o valor Y mínimo que mantenha o desvio padrão dentro do lucro?
Spoiler para que o Nuno ainda possa fazer os cálculos!
Posso adiantar que:
Spoiler
Y=13.42
Em cavaladas com 200MTTs, qualquer ROI >= Y parece bem interessante. Isto já com margem de segurança!
Mas vou evitar cavaladas de 30MTTs, isso é certo.
Original de xtremelexx
Nosso jogador vai terminar em cada uma das posições 10% das vezes. 20% de ROI, então os prémios do TOP3 passam para 600$, 360$ e 240$ respectivamente. (Esta foi a minha forma de simplificar isto! problem?
Original de xtremelexx
@nuno21nt: Agora faz isto com ROI% = Y
Qual é o valor Y mínimo que mantenha o desvio padrão dentro do lucro?
Original de xtremelexx
♦ Jogo 2 cavaladas de 500 Sng cada a 1$. Meu ROI no longo prazo continua a ser de 0%. Divisão dos lucros 60/40.
♠ Primeira cavalada termina com 10% de ROI, ou seja 50$ de lucro. +30$ para o investidor.
♠ Segunda cavalada termina com -10% de ROI, ou seja 50$ de prejuízo. -50$ para o investidor.
No final o investidor perdeu 20$ investindo num jogador à partida break-even.
com isto acabas de dizer que é EV-
1ª cavalada +10% ROI +30$
2ª cavalada -10% ROI -50
pela lógica nao devias perder nem ganhar, mas estas a perder 20$... agora é uma questão de fazer estes mesmos cálculos para outros valores de ROI
Sim, neste caso específico é EV-
Convido-te a continuares a ler para veres as conclusões a que chegámos.
Em cavaladas de 200MTTs, qualquer ROI acima de 13.5% torna a cavalada EV+ no longo prazo. Isto já com margem de segurança. Cálculos mais aprofundados mostrariam que ROI em torno de 8% seria suficiente (sem margem de segurança).
Em cavaladas menores, o ROI terá de subir e ao contrário descer em cavaladas maiores.
Original de xtremelexx
♦ Jogo 2 cavaladas de 500 Sng cada a 1$. Meu ROI no longo prazo continua a ser de 0%. Divisão dos lucros 60/40.
♠ Primeira cavalada termina com 10% de ROI, ou seja 50$ de lucro. +30$ para o investidor.
♠ Segunda cavalada termina com -10% de ROI, ou seja 50$ de prejuízo. -50$ para o investidor.
No final o investidor perdeu 20$ investindo num jogador à partida break-even.
Me desculpe a todos que fizeram diversos cálculos para provar que a partir de X jogos a variância compensa investir em cavaladas no formato make-up. Mas que na verdade a solução seja apenas adotar o infinity make-up, IMO o formato infinity não é uma opção, e sim a solução para ser lucrativo.
Pense por esse lado, toda vez que uma cavalada for negativa, você assumi os prejuízos do cavalo, no infinity, vc só faria isso se desistisse de investir no cavalo. Certo? Só que na verdade, não é o que acontece, o kra abre mais uma cavalada e novamente eu (donk) ou vc compra suas cotas novamente.
Se eu vou investir várias vezes naquele cavalo, não faz sentido eu abrir e fechar diversas cavaladas, eu simplesmente compro uma parte da Bank roll dele, e eu terei uma divisão de lucros quando positivo, e quando negativo, não perderei nada, apenas vou ter que dar assistência para meu cavalo, do que ele precisar, apenas como manutenção.
Eu acredito que o formato make-up seja como no mercado de ações, você compra e/ou vende quando quiser, mas se reter uma quantidade de ações, você terá participação dos lucros e resultados. Nunca prejuízo, a menos que resolva vender as ações por um preço menor, que é exatamente o que fazemos quando fechamos a cavalada e aceitamos o prejuízo do cavalo.
No makeup infinito o prejuízo fica acumulado o que não acontece em cavaladas makeup negativas que temos no fórum.
E tem o problema de envolver mais players no jogo. No makeup feito no fórum os investidores podem ser diferentes para stakings abertos por um mesmo cavalo, no infinito são os mesmos investidores do começo ao fim.
Exemplo: Stakee chamado Tudamarelo fica -$10 numa cavalada. Não gerou lucro então os investidores arcam com esta perda. Numa segunda cavalada Tudamarelo fica -$15. Cada acordo é individual começa e termina ali mesmo, investidores perdem -$15, esses investidores são pessoas diferentes da primeira. Cavalada termina e um grupo de investidores fica -$10 e outros -$15 e fim de papo. Numa terceira, ele fica +$100, quem são os investidores que vão repartir o lucro? Tem pessoas da primeira, da segunda e uns novos para dividir os $100. Quer dizer: quem participou da 1a e/ou da 2a e não investiu na terceira sai negativo. Os -$10 e -$15 não tem relação com o +$100: aqui no fórum ficaria fácil de entender, teriam três tópicos diferentes.
Num infinito, o mesmo investidor (ou investidores) fica com o cavalo até quando eles acharem que for necessário. $-10 na primeira? Investidores injetam mais dinheiro (reload, já que a banca ficou menor). E mais alguns jogos e ele fica -$15. O cavalo teria como meta pelo menos tentar lucrar $25 para break even com os investidores. Depois de um segundo reload Tudamarelo forra e sai positivo de $100. Ele devolve os $25 eo lucro de $75 é repartido. Acredito que a principal idéia do "makeup" seja este, aqui o conceito de makeup de cobrir o prejuízo dos investidores é realmente feito. Se Tudamarelo ficar -$200 negativo numa continuação, os investidores poderiam desistir: porcaria de jogador, vamos encerrar o acordo. Nesse caso o exemplo ficaria parecido com o parágrafo anterior. Mas a diferença é a possibilidade recuperar de uma cavalada ruim com os mesmos investidores com a mesma proporção de cotas. Ficaria tudo num mesmo tópico os resultados ficam relacionados entre si então a recuperação, caso tena resultados negativos, é possível.
Obs: desculpem os erros de ortografia, concordância, etc. Chegando no pc irei arrumar.
Original de Tudazul
No makeup infinito o prejuízo fica acumulado o que não acontece em cavaladas makeup negativas que temos no fórum.Exemplo: Stakee chamado Tudamarelo fica -$10 numa cavalada. Não geruo lucro então os investidores arcam com esta perda. Numa segunda cavalada Tudamarelo fica -$15. Cada acordo é individual começa e termina ali mesmo, investidores perdem -$15, esses investidores são pessoas diferentes da primeira. Cavalada termina e um grupo de investidores fica -$10 e outros -$15 e fim de papo. Numa terceira, ele fica +$100, quem são os investidores que vão repartir o lucro? Tem pessoas da primeira, da segunda e uns novos para dividir os $100. Quer dizer: quem participou da 1a e/ou da 2a e não investiu na terceira sai negativo. Os -$10 e -$15 não tem relação com o +$100: aqui no fórum ficaria fácil de entender, teriam três tópicos diferentes.
Num infinito, o mesmo investidor (ou investidores) ficam com o cavalo até quando eles acharem que for necessário. $-10 na primeira? Investidores injetam mais dinheiro (reload, já que a banca ficou menor). E mais alguns jogos e ele fica -$15. O cavalo teria como meta pelo menos tentar lucrar $25 para break even com os investidores. Depois de um segundo reload Tudamarelo forra e sai positivo de $100. Ele devolve os $25 eo lucro de $75 é repartido. Acredito que a principal idéia do "makeup" seja este, aqui o conceito de makeup de cobrir o prejuízo dos investidores é realmente feito. Se Tudamarelo ficar -$200 negativo numa continuação, os investidores poderiam desistir: porcaria de jogador, vamos encerrar o acordo. Nesse caso o exemplo ficaria parecido com o parágrafo anterior. Mas a diferença é a possibilidade recuperar de uma cavalada ruim com os mesmos investidores com a mesma proporção de cotas. Ficaria tudo num mesmo tópico os resultados ficam relacionados entre si então a recuperação, caso tena resultados negativos, é possível.
Isso é justamente o que a maridu diz no post dela, e o interessante, que depois de várias cavaladas negativo, assim que o cavalo fica positivo, primeiramente ele cobre os prejuízos anteriores e só depois disso, reparte os lucros, o que não aconteceria se as cavaladas anteriores estivessem sido fechadas.
Não sei se concorda comigo Tuda, mas IMO, make up da maneira que estamos fazendo no fórum, não é tão vantajoso para o investidor. Precisaríamos de estruturar mais esses acordos para o Make-up, já o Markup, me parece mais simples implementar.