lol srsly, ihr behauptet am anfang "hey leute, callt nicht die benötigte Equity vs eure Hand sondern die benötigte Equity vs eure Range, wir haben den passenden Rechner dafür, ganz easy $$$ gegen die anderen b00ns, die noch nach equity vs hand callen ".
Sich jetzt damit rauszureden, dass der ICM Explorer die Equity ausgibt, die jede Hand benötigt, ist IMO hart lächerlich, weil das von Anfang an das Gegenargument zu eurem Rechner war.
Bin auch raus hier.
Original von pokreo
Können wir langsam darin übereinstimmen, dass alle Beweise und Ausführungen die ich hier angeführt habe, mathematisch korrekt sind und der Theorie entsprechen? Damit wäre schon einiges gewonnen.
Ne. Du hast halt bei deinen Beweisen immer nen Fehler beim Unterscheiden zwischen $EV und chipEV drin.
Mach doch einfach mal ein Beispiel nur mit chipEV. Also zeig mal wie man den EV vergrößert, indem man negative Zahlen addiert.
Original von ElHive
lol srsly, ihr behauptet am anfang "hey leute, callt nicht die benötigte Equity vs eure Hand sondern die benötigte Equity vs eure Range, wir haben den passenden Rechner dafür".
Für die jeweiligen Situationen, die im Rahmen dieser Diskussion ausführlich beschrieben wurden, ist dem auch so! Quod erat demonstrandum.
Sich jetzt damit rauszureden, dass der ICM Explorer die Equity ausgibt, die jede Hand benötigt,
Habe während sich die Diskussion entwickelt hat, festgestellt, dass sich die unterschiedlichen Prämissen dem Verständnis entgegenstellten. Was auch daran lag, dass ich euer Problem nicht gesehen habe. Von "rausreden" kann an der Stelle aber nun wirklich nicht die Rede sein.
Problem in Kommunikation gesehen, Lösung gefunden und erklärt wie es zu diesem kommen konnte.
ist IMO hart lächerlich, weil das von Anfang an das Gegenargument zu eurem Rechner war.
Aber durch das "IMO" ist die gesamte Argumentation weitestgehend zusammenfassbar.
Im Rahmen meiner Beiträge sollte gezeigt worden sein, dass ich versucht habe Meinungen aussen vor zu lassen und es mir ein Anliegen ist, weitere Facetten des Spiels zu erklären und euch Tools zur Verfügung zu stellen, die in vielen Situationen einsetzbar sind (und vor allem auch während des eigentlichen Spiels!).
Auch dir wünsche ich weiterhin viel Glück an den Tischen.
Beste grüße
pokreo
Original von wess0r1982
Ne. Du hast halt bei deinen Beweisen immer nen Fehler beim Unterscheiden zwischen $EV und chipEV drin.
In den vorherigen Ausführungen wurde etabliert, dass es Situationen gibt, in denen man nicht unterscheiden kann/darf.
Mach doch einfach mal ein Beispiel nur mit chipEV. Also zeig mal wie man den EV vergrößert, indem man negative Zahlen addiert.
Das wurde in Beiträgen zuvor schon durchgeführt.
Was meinst du mit "negative Zahlen" addieren?
Beste Grüße
pokreo
Original von pokreo
Original von wess0r1982
Ne. Du hast halt bei deinen Beweisen immer nen Fehler beim Unterscheiden zwischen $EV und chipEV drin.
In den vorherigen Ausführungen wurde etabliert, dass es Situationen gibt, in denen man nicht unterscheiden kann/darf.
Naja, du hast halt in den Beispielen immer irgendwie ne benötigte Equity gehabt nach $EV. Die war dann deutlich größer als die benötigte Equity nach chipEV. Und dann hast du nur noch mit chipEV weitergerechnet, wo es natürlich besser ist die Range zu erweitern, da hier die benötigte Equity eben geringer ist. Aber du musst halt nochmal zurückrechnen in $EV. ElHive hatte diese Umrechnung auf der vorherigen Seite ja mal für ein Beispiel gemacht, wo rauskam, dass die Rangeerweiterung -$EV war.
Wenn man nicht untersscheiden darf, also $EV=chipEV, dann hast du auch keinen Unterschied mehr in der benötigten Equity und deine konkreten Beispiele funktionieren nicht.
Mach doch einfach mal ein Beispiel nur mit chipEV. Also zeig mal wie man den EV vergrößert, indem man negative Zahlen addiert.
Das wurde in Beiträgen zuvor schon durchgeführt.
Was meinst du mit "negative Zahlen" addieren?
Wenn du z.B. 45% Equity brauchst, dann hat jeder Hand mit < 45% Equity einen negativen EV. Der EV unserer Range ist die Summe der EVs aller Hände unserer Range.
Wenn wir nun solche Hände mit negativen EV zu unserer Range hinzufügen, damit unsere Range insgesamt 45% Equity hat, dann addieren wir also negative EVs in der Annahme, dass der gesamtEV steigt. Nochmal ausführlich:
Wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du der Ansicht, dass man den extra EV daher bekommt, dadurch dass man weniger den Blind folden muss mit einer weiteren Range. Du rechnest ja entsprechend die zu bezahlenen Blinds in den EV konsquent ein, z.B. hier (ist das Beispiel von der ersten Seite, wo alles richtig gerechnet ist, du aber eben auch nie mal konkret den EV für so eine pokreo-range bestimmst):
G=(1-X)(-0,5bb)+X (1-Y)(1bb)+XY[P(X;Y)](10bb)+XY[1-P(X;Y)](-10bb)
=(1-X)(-0,5bb)+X (1-Y)(1bb)+XY([P(X;Y)](20bb)-10bb)
Das kann man machen, aber es unterscheidet sich eben von der EV Berechnung, bei der man den Blind nicht zum Verlust zählt, nur um eine Konstante, eben den Blind:
G=[(1-X)(-0,5bb)+X (1-Y)(-0,5bb)+XY*(-0,5bb)]+X (1-Y)(1,5bb)+XY([P(X;Y)*(20bb)-9,5bb)
=-0,5bb + X (1-Y)(1,5bb)+XY([P(X;Y)*(20bb)-9,5bb)
Jetzt kann man den Term X (1-Y)(1,5bb)+XY([P(X;Y)*(20bb)-9,5bb) ja auch als summe über alle Hände schreiben:
G=-0,5bb+sum_(Hand element X){(1-Y)(1,5bb)+Y([P(Hand vs Y)*(20bb)-9,5bb)}/1326
Die Summanden "(1-Y)(1,5bb)+Y([P(Hand vs Y)*(20bb)-9,5bb)" sind dabei die EVs, wie man sie klassisch Hand für Hand bestimmen würde. Nennen wir die deswegen mal EV(Hand vs Y):=(1-Y)(1,5bb)+Y([P(Hand vs Y)*(20bb)-9,5bb)
also:
G=-0,5bb+sum_(Hand element X){EV(Hand vs Y)}/1326
Das Ergebnis ist eben: Der GesamtEV ist praktisch die Summe der EV der einzelnen Hände. Und demensprechend kann der EV nicht gesteigert werden, indem man Hände mit negativen EV dazunimmt (bei konstanten Y natülich).
Deine Aussage war:
Wenn wir eine 55%ige Gewinnwahrscheinlichkeit brauchen um genügend profitabel zu sein (vorherige Berechnungen zu der jeweiligen Situation vonnöten), dann müssen wir für maximalen Gewinn mit einer Range callen die dem entspricht. Es reicht nicht mit einer Range zu callen in der jede Hand für sich diesen %-Satz erreicht/überschreitet, weil dadurch in der Regel die Call-Frequenz so weit beschnitten wird, dass darunter der Ertrag leidet.
Warum das nicht stimmen kann, wird dann hoffentlich an der letzen Formel klar. Die sagt nämlich praktisch das Gegenteil aus: Es reicht mit jeder Hand zu callen die den %-Satz erreicht/überschreitet, da eine erhöhen der Call-Frequenz mit schlechteren Händen den Ertrag leiden lässt.
Original von pokreo
ICM kann in Super-/Hyper-Turbos nur bedingt angewendet werden und ist in einigen Spots sogar komplett inkorrekt, da der Zeitfaktor so stark zum Tragen kommt (kleine Stacks).
Bevor hier ellenlange Diskussionen ausbrechen, wie ich Frevler das Konstrukt ICM angreifen kann, bitte ich euch einfach diesen Link zu verfolgen und euch dort zu informieren:
https://www.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=92629
Deine Ausführungen beziehen sich wiederum auf ICM-technische Überlegungen, die ich in vorherigen Posts schon angesprochen habe.
Der Rechner kann während des Spiels eingesetzt werden um sich die ICM-Range anzeigen zu lassen (Grün) oder eben jene Range die für obige Situationen relevant sind (Grün+Gelb und dort ist es notwendig -EV-Hände zu spielen, da die einzelnen Hände nicht isoliert betrachtet werden können, sondern der Kontext entscheidet, siehe Link oben).
