PokerStrategy.com Tradingschule

Dann müsste sich PS.de als Broker lizensieren. OBV wird niemand für gebühren Traden, wenn hunderte Trader das beliebe stoppsetzen und Nachziehen für umsonst machen.

Man zahlt ja nichtmal Depotgebühren. Lediglich Spread und eventuelle Kommissionen, sonst nichts.

man würde genauso wie beim Poker geld daran verdienen, dass wir über PS.de beim jeweiligen Broker getrackt sind.
Genau solche Modelle gibt es schon (siehe cashbackforex)

edit: ich glaube das meintest du auch aber "Order" war mir zu allgemein. Das nachsetzen meines Stopp/Losses ist im Grunde auch eine neue Order / Orderänderung für die du bei normalen Banken gut Gebühren blechen würdest.

Original von Airborne1988
Dann müsste sich PS.de als Broker lizensieren. OBV wird niemand für gebühren Traden, wenn hunderte Trader das beliebe stoppsetzen und Nachziehen für umsonst machen.

Man zahlt ja nichtmal Depotgebühren. Lediglich Spread und eventuelle Kommissionen, sonst nichts.

man würde genauso wie beim Poker geld daran verdienen, dass wir über PS.de beim jeweiligen Broker getrackt sind.
Genau solche Modelle gibt es schon (siehe cashbackforex)

edit: ich glaube das meintest du auch aber "Order" war mir zu allgemein. Das nachsetzen meines Stopp/Losses ist im Grunde auch eine neue Order / Orderänderung für die du bei normalen Banken gut Gebühren blechen würdest.

nur dass ich in diesem beliebten "stoppsetzen und nachziehen" einfach keine Strategie erkenne (das ist imo einfach nur stupide um mal bisschen zu provozieren hehe). Das ist wie wenn ich einen Basketball auf 1km in den Korb werfen will.. wenn ich nicht treffe werfe ich halt nochmal von da wo der Ball liegen geblieben ist .

Also falls das die sagenumwobene Strategie sein sollte wäre es sicher einfacher wenn PS.de ne Art "Fond" aufmachen würde- geld einsammeln und die SL selber nachziehen haha.

Ich sehe, du hast dich nie wirklich mit dem Thema Trading im charttechnischen Bereich auseinander gesetzt. Du "siehst" keine Startegie dahinter, weil du garnicht weißt, was das ganze beinhaltet und wie es funktioniert.

Abgesehen von Zielsetzungen an markanten Widerstandslinien wie Pivot Points etc. , kenne ich keinen Charttechnischen Trader, der keine Stopp/Losses nachzieht.

Die Strategie, welche du nicht erkennst, wird an bestimmten Regeln festgemacht. Diese Regeln (sofern du dich irgendwann mal ernsthaft zum Thema einlesen solltest) kann man fest definieren und auch am bisherigen Chartverlauf überprüfen.

Der Sinn liegt darin, dass niemand weiß, wie weit der Markt wirklich in deine Richtung geht.
Und um vorzeitiges Schließen zu verhindern, ziehst du die S/L nach deiner vorher festgelegten Methode nach.

S/L zu setzen ist ein grundlegender Bestandteil eines vernünftigen Risk- und Moneymanagement.

Da braucht man gar nicht weiter zu diskutieren, gibt es doch genauso beim Pokern.

Verluste sollen minimiert und Gewinne maximiert bzw. gesichert werden.

Jeder der ohne Stoploss am Markt agiert, betreibt halt nichts anderes als Gambling - als wenn ich mit 1000 $ die NL200 Tische spielen würde.

MIch würde interessieren, ob tradimo auch scalping Konzepte zeigt. Habe mittlerweile ein gutes trendbasiertes Handelssystem, welches im Tickbacktest (duckascopy daten) gute Renditen verspricht, basierend auf H4 Charts der Majors. Allerdings werden da vielleicht 5-10 Trades im Jahr gemacht bei 3% Risiko auf das Kapital (Lotsize wird dem SL angepasst). Irgendwie ist mir da trotz ausführlichem Backtest noch die Varianz zu groß (Drawdown 20%), weil ich mit 6 Währungen ca. 100 Trades gemacht habe in 4 Jahren.

Original von annobln
MIch würde interessieren, ob tradimo auch scalping Konzepte zeigt. Habe mittlerweile ein gutes trendbasiertes Handelssystem, welches im Tickbacktest (duckascopy daten) gute Renditen verspricht, basierend auf H4 Charts der Majors. Allerdings werden da vielleicht 5-10 Trades im Jahr gemacht bei 3% Risiko auf das Kapital (Lotsize wird dem SL angepasst). Irgendwie ist mir da trotz ausführlichem Backtest noch die Varianz zu groß (Drawdown 20%), weil ich mit 6 Währungen ca. 100 Trades gemacht habe in 4 Jahren.

ohne groß ahnung von trading oder deinem system zu haben: schonmal versucht die bedingungen "abzuschwächen", sodass du wesentlich mehr trades machst? dürfte zwar weniger profitabel sein, aber die varianz mindern...

oder du fängst mit dem nächsten system an und verkleinerst die varianz mit hilfe von meheren systemen...

Original von annobln
MIch würde interessieren, ob tradimo auch scalping Konzepte zeigt. Habe mittlerweile ein gutes trendbasiertes Handelssystem, welches im Tickbacktest (duckascopy daten) gute Renditen verspricht, basierend auf H4 Charts der Majors. Allerdings werden da vielleicht 5-10 Trades im Jahr gemacht bei 3% Risiko auf das Kapital (Lotsize wird dem SL angepasst). Irgendwie ist mir da trotz ausführlichem Backtest noch die Varianz zu groß (Drawdown 20%), weil ich mit 6 Währungen ca. 100 Trades gemacht habe in 4 Jahren.

Meinst du mit Scalping das hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Scalping_%28trading%29#Arbitrage ?

Ich verstehe, wie man an normalen Börsen, wo order matching betrieben wird, mit limit orders eine Liquiditätspärmie bekommt. Die Retail-Forexbroker sind doch aber selber Market Maker und Quoten einfach Bid und Offer, sammeln dann die Orders und geben die gebündelt als Marktorder an größere Marketmaker, wie Banken weiter (so stell ich mir das jedenfalls vor). Damit Scalping auch bei denen funktioniert, müssten die die Limitorders ja auch entweder auch als Limitorders weitergeben (und auch den Profit daraus weitergeben, wobei dieser durch den Spreadaufschlag des Brokers schon aufgefressen sein kann) oder die müssten selber Orders matchen, was mir irgendwie zu aufwändig erscheint für so kleine Positionen.

Kann mir jemand erklären, wo mein Denkfehler liegt bzw. warum es doch funktioniert?

Jein, ich meine eher das hier:

(Zitat: wallstreet-online.com)

#Scalping Scalping ist wohl die anspruchvollste Art die Volatilität des Marktes für sich zu nutzen. Sogenannte Scalper handeln ihre Positionen in sehr kurzen Zeiträumen, d.h. das nach dem eröffnen einer Position diese oftmals schon nach wenigen Sekunden wieder geschlossen wird. Scalper versuchen dabei die Spanne zwischen Bid und Ask optimal auszunutzen oder durch eine entsprechend grosse Position bereits bei geringsten Kursgewinnen die Position wieder zu verkaufen. Diese Art des Daytradings verlangt viel Erfahrung des Traders und eine entsprechende Hard- und Software, wie eine schnelle Internetverbindung, eine zuverlässige Kursdatenversorgung und nicht zuletzt einen zuverlässigen Broker.

Muss ja nicht sooo kurzfristig sein. Aber eventuelle Konzepte die auf M1 - M15 funktionieren, so dass man eine sehr hohe Tradeanzahl hat und damit die Varianz ein bißchen auffängt, bzw. ein aussagekräftiges Result im Backtest bekommt.

Hier habe ich mal einen Screenshot von meinen getesten Paaren:

Zeitraum 4,5 Jahre bis März 2012. Das sieht natürlich recht vielversprechend aus, allerdings gibt es auch Währungspaare wie EURAUD / AUDNZD die mit dem Handelssystem überhaupt nicht funktionieren bzw. starken Drawdown zeigen. Daher wäre mir eine Taktik die sehr kurzfristige Trades eingeht lieber. Und deshalb frage ich ob Tradimo sowas anbieten wird.

Danke für die Antwort. Allerdings werde ich aus deinem Quote nicht wirklich schlau, wie genau nutzt man denn da den Bid Offer Spread? Kannst du vlt mal ein Beispiel für einen scapling trade geben? Ist das im Endeffekt auch technische Analyse?

Muss doch technische Analyse sein, aufgrund von Fundamentaldaten entwickelt man kein Handelssystem. Wüsste zumindest nicht wie das vollautomatisch klappen soll.

ich benutzte selber backtesting usw, zum einen ist es auch sehr wichtig welche Annahmen und Gebühren du zu Grunde legst und was deine persönlichen Mindestanforderungen sind.

Zum dem Graph: Das vorgestellte System kann man in die Tonne kloppen oder man muss es verbessern. Aber ich würde es nie mit einem signifikanten Risiko handeln.

Ein Großteil der Gewinne kommt von 10 Trades und das System läuft mehrere Jahre breakeven.

Original von lionix2006
Muss doch technische Analyse sein, aufgrund von Fundamentaldaten entwickelt man kein Handelssystem. Wüsste zumindest nicht wie das vollautomatisch klappen soll.

Naja wenn man sagt, der EV meiner Strategie kommt daher, dass ich eine Prämie bekomme, weil ich Liquidität zur Verfügung stelle (indem ich Limitorders eingehe, die dann mit den Marktorders gematcht werden können), dann ist der Rest der Strategie ja mehr oder weniger dann das Risikomanagement. Das wäre ja das, was in dem oben gepsteten wiki Artikel beschrieben ist. Hier gibt es einen economic rationale hinter der strategie, der mir allerdings nur für Märkte einleuchtet, wo order matching betrieben wird.

Hier wird der EV also nicht durch technische analyse generiert und ich wollte eben wissen, ob das beim scalping bei forex brokern auch so ist oder alles durch technische analyse begründet wird.

Original von markus1000
ich benutzte selber backtesting usw, zum einen ist es auch sehr wichtig welche Annahmen und Gebühren du zu Grunde legst und was deine persönlichen Mindestanforderungen sind.

Zum dem Graph: Das vorgestellte System kann man in die Tonne kloppen oder man muss es verbessern. Aber ich würde es nie mit einem signifikanten Risiko handeln.

Ein Großteil der Gewinne kommt von 10 Trades und das System läuft mehrere Jahre breakeven.

Ich habe ja gesagt, dass ich mich damit nicht wirklich wohl fühle

Was ist für dich "signifikantes Risiko" ?

47% det trades waren winning trades, ich finde für ein trendbasierzes System ist das ok.

Original von annobln

Original von markus1000
ich benutzte selber backtesting usw, zum einen ist es auch sehr wichtig welche Annahmen und Gebühren du zu Grunde legst und was deine persönlichen Mindestanforderungen sind.

Zum dem Graph: Das vorgestellte System kann man in die Tonne kloppen oder man muss es verbessern. Aber ich würde es nie mit einem signifikanten Risiko handeln.

Ein Großteil der Gewinne kommt von 10 Trades und das System läuft mehrere Jahre breakeven.

Ich habe ja gesagt, dass ich mich damit nicht wirklich wohl fühle

Was ist für dich "signifikantes Risiko" ?

47% det trades waren winning trades, ich finde für ein trendbasierzes System ist das ok.

Positionsizing ist wohl eines der schwierigsten Themen überhaupt und ich hab noch nicht den Stein der Weisen gefunden.

Signifikantes Risiko ist kein Trading Begriff sondern war eher so gemeint, dass die Ergebnisse von dem System nicht deine Bankroll groß beeinflussen sollten. Es sollte also niemals das System sein, dass für ein Großteil deiner Gewinne oder Verluste verantwortlich ist.

Wenn du den Testprozess vollzogen hast und der Ansicht bist, dass das System +EV ist aber auch sehr volatil, bietet sich an erstmal etwas Forward Testing zu betreiben und dann mit sehr geringen Beträgen zu handeln. Wenn der Forward Test Ok war, kannst du ein "Profit Center" gründen oder/und die Tradesize langsam zu erhöhen.

Ein Profit Center ist ein Begriff der eigentlich aus der Wirtschaft kommt und ich benutzte ihn nun fürs Trading.

Fall 1: Wir haben 100k und 2 Testsysteme und benutzten Profit Center

Wir erstellen verschiedene Accounts oder legen gedanklich für jedes Testsystem ein Risiko von beispielsweise 10k fest. Mit den restlichen 80k Traden wir unsere anderen Systeme. In jedem Unteraccount handeln wir immer nur ein System mit festen Regeln und bestimmten Moneymanagement (Bsp. 1% Risiko pro Trade).

Nach einem Jahr sieht die Sache dann vielleicht so aus:

Hauptaccount: Von 80 auf 100k gestiegen, unteraccount 1 von 10 auf 5k gefallen, Unteraccount 2 von 10k auf 30k hoch

Ende der Testperiode: Wenn wir nun genügend Trades für die beiden Untersystem gesammelt haben, könnten wir nun entscheiden wir war weiter verfahren. Beispielweise schliessen wir Unteraccount 1, erhoehen Unteraccount 2 oder traden System 2 mit unseren ganzen Kapital etc.

Fall 2: Wir haben 100k und 2 Testsysteme und benutzten keine Profit Center

Nun könnten wir einfach sagen, dass wir pro Trade 0.1 % von 100k riskieren und langsam erhöhen.

Ende der Testperiode: Wenn wir nicht ständig alle Systeme im Auge behalten haben, erhöhen wir bei steigendem kapital auch das absolute Risiko der nicht erfolgreichen Systeme.

Fazit:

Profitcenter bieten sich an, Testsysteme temporär isoliert zu betrachten oder super aggressive Systeme abzuspalten. Aber zu viele Profit Center machen meist wenig Sinn, da gerade bei Systemen die zu wenig Trades produzieren einfach keine gute Verzinsung auf das Gesamtkapital generiert wird.

47% det trades waren winning trades, ich finde für ein trendbasierzes System ist das ok.

Winrate alleine ist kein gute Variable um ein System zu beschreiben, sondern muss im Kontext gesehen werden.

Danke für den Input, werde noch weiter am Handelssystem basteln.

ich hab dich mal bei community geaddet und kann dir ein paar Bücher zu dem Thema empfehlen

gibts schon ne skype gruppe zum thema trading?

Original von lolyourmama
gibts schon ne skype gruppe zum thema trading?

kA, gibt aber eine zu Wirtschaft Allgemein

http://www.babypips.com/school/the-abcd-and-the-three-drive.html

BabyPips Webseite ist wieder online. Wurde hier ja kurz erwähnt.