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[Geschlossen] Trading Bot

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dapapst
Beigetreten: 04.02.2006

Hallo,
ich bin noch relativ neu beim Stocks Trading, aber ich beschäftige mich seit ca. 2 Monaten damit. In den letzten 2 Wochen sehr intensiv.
Ich habe Informatik studiert und arbeite aktuell im Bankenumfeld und ich liebe Automatismen ( bots :) )
Ich wollte mal eure Meinung hören, ob das was ich vor habe funktionieren könnte:
1) Nur Euro/USD Daytrading
Da ist der Markt immer liquide und die Differenz zwischen ASK und BID ist marginal.
2) Ich habe alle Live Ticks des Forex(USD/EUR) aus dem Jahre 2010
3) Mithilfe eines selbst geschriebenem Programm ( aktuell in Entwicklung) suche ich dort nach Muster die sich Häufen
4) Stochhastische Erhebung über die weitere Kursentwicklung nachdem ein Muster ( oft vorkommendes) enstanden ist.
5) Backtesting der Ergebnisse und der damit verbunden Tradevorhersagen für das Jahr 2009
6) Mithilfe eines opensource Tradebots ( Tradelink ) die Logik hinterlegen und dann live Testen mit Playmoney
7) Get Rich ?

Das Problem ist: Ich glaube eigentlich daran, dass das funktionieren MUSS. Aber wenn das so trivial ist. Warum macht das nicht jeder ?
Würde gerne mal eure Meinung hören.
Gruß Dapapst


68 Antworten

Hallo dapapst,

im Prinzip ist es kein Problem sich einen Bot zu basteln.

1) Du kannst im Prinzip jedes pair handeln, wobei die Major Pairs vorteilhafter sind. Der Spread ist brokerabhängig.
2) Daten für den Backtest sind wichtig. Die aus dem FX-Bereich bekommt du allerdings überall umsonst, sogar bis ins Jahr xy zurück. Man sollte bis maximal 2000 gehen, da man bedenken muss, dass sich die "Marktbedingungen" konstant ändern.
3) Du solltest viel mehr auf die eigentliche Price Action i.V.m. Pattern recognition achten (z.B. Support/Resistance/Pivots..)
4) Stochastische Erhebungen sind Vergangenheit. Natürlich gibt es immer widerkehrende Muster, allerdings sollte man jede Marktsituation "für sich" betrachten.
5) Lege nicht nur Wert aufs Backtesting, sondern eher auf den Forward Test und die damit verbundene Optimierung.
6) Es gibt viele gute Systeme. Eins davon ist zum Beispiel der Forex Strategy Builder & Trader siehe hier -> Backtest, Optimization etc. - Mit dem Builder ist die Strategie dann als EA extrahierbar und in den Metatrader implementierbar.
7) Es können gute Results erzielt werden. Get Rich ist immer relativ, da man das Moneymanagement (Lots) beachten musst. Oder du bastelst dir einen Alles-oder-Nichts Kamikaze-Bot..was aber wohl nicht so vorteilhaft wäre

Zusatz:
Als Tipp würde ich auch die einzelnen Timeframes beachten. Es gibt gibt Sessions in denen sich automatisiert besser handelt lässt. Des Weiteren würde ich einen Multiple Timeframe Ansatz verfolgen um das Signal einer höheren Wahrscheinlichkeit zuzuordnen.

Außerdem: Je simpler ein System ist, desto höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Pauschal kann man sagen, dass ein System nicht als mehr aus 10 Regeln bestehen sollte, da es sonst zu komplex wird und sich Widersprüche ergeben können (eigene Erfahrung).

Der FX Markt wird zu ~60% automatisiert gehandelt (wenn nicht sogar noch mehr).

Wenn noch Fragen sind, einfach texten.
Wenn Lust ist, könnte man auchmal an einem Projekt zusammen arbeiten (mit anderen, erfahrenen Tradern) und sofern genügend Zeit vorhanden ist.

Bei Fragen, einfach schreiben.

LG


dapapst Themenstarter
dapapst
Beigetreten: 04.02.2006

Hi,
das ging ja schnell. Problem ist halt, ich bin noch ein relativer Neuling auf dem ganzen Gebiet, aber versuche mich da best möglichst einzuarbeiten.

Bin dir für die Tips sehr dankbar und lese mich jetzt direkt mal in den "Forex Strategy Builder" ein. Habe mir extra den Nachmittag freigehalten. Trotz des guten Wetters :)

Edit: Habe dich direkt mal geaddet. Es tut sehr gut zu hören, dass 60% oder mehr automatisiert gehandelt werden. Das motiviert :) Vielleicht kann man ja ein kleines Projekt auf die Beine stellen.


galam
Beigetreten: 06.03.2005

Hey,

ich hab mich auch damit beschäftigt. Es gibt nen paar Paper in dem Bereich, gerade was die DataMining-Thematik etc angeht. Kannst mich ja mal adden (galam00).

Gruß Sebastian


MoerkJ
Beigetreten: 06.04.2006

Es gibt schon Lösungen zu Algorithmischen Trading für Privatleute. Mit der MetaTrader Plattform ist das z.B. möglich. Mit der integrierten Scriptsprache MQL kann man ein automatisches Handelssystem programmieren (Stichwort: Expert Advisors). Es gibt eine aktive Community und auch schon jede Menge OpenSource Material (siehe u.a. http://finance.groups.yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/ ). Einen MetaTrader4-Zugang gibts bei Flatex übrigens umsonst.

Ich habe mich damit aber noch nicht genauer beschäftigt. Vielleicht kann mal jemand seine Erfahrungen schildern...


galam
Beigetreten: 06.03.2005

Ich hab mal nen bissl rumprogrammiert, wenn du konkrete fragen hast... ;)


Interessanter Thread.
Was es auch noch gibt, ist "Wealth Lab".
Damit kann man auch eigene Strategien in C#-like Syntax coden, Charts bearbeiten etc. Es gibt auch schon jede Menge vorgefertigte Patterns.
Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, allerdings hab ich noch keine Vergleichswerte und bin mich auch gerade in das Thema am einarbeiten.

Metatrader werde ich mir dann auch mal anschauen. Guter Tip mit Flatex, danke! =)


Burnie211
Beigetreten: 15.04.2008

Habe mir auch schon gedanken über Trading bots gemacht.
Habe mir 3 mögliche Bots überlegt mit 3 völlig unterschiedlichen ansätzen.
Ich befinde mich jedoch immo im umzug und werde mich in 2 Wochen vielleicht mal an eine einfache version wagen und ein paar test runs simulieren und euch dann die ergebnisse mitteilen.
Bot 1 ist ein primitiver adaptiver bot welcher sich nach einem bestimmen muster kauf und verkauf order bedingungen generiert und prüft wie gut er mit einem gegebenen muster läuft.
Er berechnet dann für einen gegebenen zeitraum die optimale methode.
Man müsste dann nur noch verlgeichen ob die gleiche FKT dann auch auf andere zeiträume in der vergangenheit angewendet werden kann (ohne variation).
Ziel ist es halt die entsprechenden märke zu schlagen.
Version zwei ist ein stück komplizierter und nutzt einen natürlichen effekt welcher auf das menschliche verhalten und damit auch auf die börse wirkt aus.
Die frage ist ob dieser effekt auch wirklich mit den kursen korriliert das müsste man dann entsprechend untersuchen eine FKT aufstellen und durch den rechner jagen.
Die dritte version ist ein wenig komplizierter und bedarf einiges an programmier und daten erfassung.
Prinzipiell nichts kompliziertes aber evtl. aufwändige recherche arbeit.
Die version beruht völlig auf massenpsychologie auch hier muss dann erst einmal untersucht werden ob es eine korrelation zwischen den quellen gibt.


dapapst Themenstarter
dapapst
Beigetreten: 04.02.2006

Hört sich ziemlich interessant an. Die erste Variante klingt sehr ähnlich wie meine Idee. Vielleicht sollte man sich mal kurzschließen ?
Kannst mich ja mal im Skype adden:
Dapapst12

Gruß


Foen123
Beigetreten: 21.06.2009

Hi, ich befasse mich seit ca. 6 Monaten mit dem Forexmarkt, bin also auch noch ein Anfänger. Im Zuge dessen hab ich mir natürlich auch schon Gedanken zu einem Bot gemacht. Dazu später.

Das auswerten von Mustern halte ich für unglaublich aufwändig und auch Indikatoren können immer nur die Vergangenheit abbilden. Was wiederkehrende Muster betrifft, finde ich Candlestick-Pattern sehr interessant, mit ihnen ist man nah am Preis und man braucht keine Indikatoren. Außerdem sind sie leicht im Code zu erfassen und für den Anfang ideal. Wenn man dann, mit mehr Erfahrung, noch kompliziertere Strategien bauen will kann man das ja immer noch tun.

Nun zu meinem Bot. Leider kann ich nicht programmieren, deshalb ist ein erstes Modell in Zusammenarbeit mit einem Freund entstanden. Funktioniert er? Naja sagen wir mal teilweise. Die Strategie beruht auf den Umkehrstäben die Michael Voigt in seinem Buch „Das große Buch der Markttechnik“ beschreibt. Mir persönlich ist die Strategie sehr sympathisch, weil einfach und im Trades´ bereits positiv getestet.

Falls du dich also einmal mit dem Metatrader4 beschäftigen solltest, was du wahrscheinlich wirst, kann ich dir ja mal die Strategie und den Prototyp schicken. Vielleicht gefällt es dir und ich würde mich auch freuen wenn mal ein Programmierer über den Code drüber schaut.


abakusschwarz
Beigetreten: 30.04.2007

Also grundsätzlich gilt random walk und mit Dingen wie Chartanalyse ist kein Geld zu verdienen (Arbitragefreiheit)! Mit den Informationen die du in Büchern findest ist sowieso kein Geld zu verdienen (sonst würden sie nicht publiziert).

Natürlich ein spannendes Thema, ich könnte dir v.A. helfen den Datensatz statistisch zu untersuchen. (wenn du Korrelationen finden würdest, ist der Rest dann nicht mehr weit). Bei Interesse add mich mal im Skype (gleich wie hier)


e306
Beigetreten: 01.02.2007

Op, Mustererkennung mit neuronalen Netzen, oder wie hast du sie das gedacht?


dapapst Themenstarter
dapapst
Beigetreten: 04.02.2006

Ne,
ich habe alle Ticks aus 2010. Das sind 20.000.000 Ticks. Da wollte ich jedes mögliche Zeitfenster der Größe x miteinander vergleichen. Die Daten innerhalb eines Zeitfenster werden vorher noch "gepimpt".

Zum Beispiel: Ein Zeitfenster ist 10 Minuten. Das bedeutet insgesamt gibt es in einem Jahr ca: ~100.000 verschiedene Zeitfenster. ( Bei 5 Minuten Zeitfenster entsprechend höher)
Zwei Zeitfenster würde ich irgendwie Mathematisch vergleichen. Ganz genau habe ich mir das noch nicht überlegt. ( ZB: Abstand der Graphen maximal 5%)
Ich hoffe eine Anhäufung von Mustern zu finden.

Vielleicht ein wenig naiv. Not sure, bin aber auf die Ergebnisse gespannt.

Vielleicht sollte man mal einen Skype Channel aufmachen :)


Foen123
Beigetreten: 21.06.2009

Was gegen Chartanalyse spricht, verstehe ich nicht ganz. Weil Candlestick-Pattern sind ja im Endeffekt nix anderes als Muster und nach Mustern wird doch gesucht, oder hab ich da was falsch verstanden? Wenn dapapst schreibt er will Zeitfester vergleich klingt das für mich stark nach Chartanalyse.

Ich denke, dass es für einen Einsteiger hilfreich ist, einmal mit einem mechanischen Muster ein Gefühl für den Markt zu bekommen und nicht gleich mit neuronalen Netzten zu beginnen. Weil nach welchen Parametern soll den gesucht werden? Außerdem soll die Strategie nicht zu kompliziert sein und möglichst wenige Indikatoren enthalten. Vom Einfluss der Nachrichten oder anderer Ereignisse, in der Vergangenheit und Zukunft, einmal abgesehen.

Und abakusschwarz woher bekommst du deine Informationen, wenn nicht aus Büchern?


Original von abakusschwarz
Also grundsätzlich gilt random walk und mit Dingen wie Chartanalyse ist kein Geld zu verdienen (Arbitragefreiheit)! Mit den Informationen die du in Büchern findest ist sowieso kein Geld zu verdienen (sonst würden sie nicht publiziert).

Also GRUNDSÄTZLICH gilt schonmal gar nichts!
1)Random Walk ist EINE Theorie. Das mag und soll jeder sehe er möchte. Ist auch keine Duskussion Wert.

2) Warum ist mit Chartanalyse kein Geld zu verdienen? Deine Aussagen haben wohl einen persönlichen Bezug(?), denn sie sind alle pauschal! Ich behaupte nun man kann man Chartanalyse Geld verdienen. Gutes Geld sogar.

3) Bücher bieten guten Informationsstoff rund um das Thema an sich. Natürlich wird man in keinem Buch "DIE" Strategie finden, aber nützlich kann es wohl doch sein. Außerdem werden in Büchern Strategien vorgestellt, (wenn es nun überhaupt um Strategien geht in dem Thread), womit die Autoren selber traden/getradet haben.
Nur weil sie damit Geld verdienen, heißt es nicht gleich, dass man selber auch damit verdienen kann. Jede Strategie muss zu einem selbst passen. Genau so wie der Markt den man tradet.

Gruß


abakusschwarz
Beigetreten: 30.04.2007

Original von rw4real

Original von abakusschwarz
Also grundsätzlich gilt random walk und mit Dingen wie Chartanalyse ist kein Geld zu verdienen (Arbitragefreiheit)! Mit den Informationen die du in Büchern findest ist sowieso kein Geld zu verdienen (sonst würden sie nicht publiziert).

Also GRUNDSÄTZLICH gilt schonmal gar nichts!
1)Random Walk ist EINE Theorie. Das mag und soll jeder sehe er möchte. Ist auch keine Duskussion Wert.

2) Warum ist mit Chartanalyse kein Geld zu verdienen? Deine Aussagen haben wohl einen persönlichen Bezug(?), denn sie sind alle pauschal! Ich behaupte nun man kann man Chartanalyse Geld verdienen. Gutes Geld sogar.

3) Bücher bieten guten Informationsstoff rund um das Thema an sich. Natürlich wird man in keinem Buch "DIE" Strategie finden, aber nützlich kann es wohl doch sein. Außerdem werden in Büchern Strategien vorgestellt, (wenn es nun überhaupt um Strategien geht in dem Thread), womit die Autoren selber traden/getradet haben.
Nur weil sie damit Geld verdienen, heißt es nicht gleich, dass man selber auch damit verdienen kann. Jede Strategie muss zu einem selbst passen. Genau so wie der Markt den man tradet.

Gruß

Diese Antwort gilt auch auf Foen's Posting, geht um dasselbe Thema:

1) Als ich die Theorie zwar kannte, aber nicht verstanden hatte, glaubte ich auch noch an Chartanalyse.

2)

Wie geht es an der Börse zu und her:
-99%+ des Volumens wird von Profis gemacht (bessere Software, bessere Ausbildung, niedrigere Transaktionskosten, besseres Team um sich rum)
-Wenn irgend eine Nachricht bekannt wird: (xy-kommt in Vorstand) Ist ohne Insiderinformationen kein Gewinn zu machen. Marktteilnehmer einigen sich auf den "Konsens-Kurs", der soweit "effizient" ist.
-Dasselbe ist mit Kursinformationen aus der Vergangenheit: Wenn die Regelmässigkeit besteht 13 Tage EMA dreht sich, dann ist Kurs bis zum 30 Tage Maximum offen. Würde in einem kompetitiven Markt (sind die Finanzmärkte obv) solch eine Regel bestehen, würde der Kurs direkt zum Zielkurs springen. Weil ja genug Leute diese Regel kennen, welche genügend Volumen aufbringen können.

3) Aus dem Punkt 2 folgt drei: Mit irgendwelchen geschriebenen Regeln, die jedermann zugänglich sind (in Büchern für 30$) kann man folglich kein Geld mehr machen, weil wenn die Allgemeinheit informiert wurde, die "Regel" gebrochen wurde.
Würde man eine Korrelation entdecken, würde man sowieso nicht publizieren, sondern diese abusen (obv. $$$ maximieren)--> Chartanalyse ist in der Basic Form bullshit.

Interessanter Ansatz ist, selbst irgendwelche Daten zu sammeln und diese zu untersuchen. (z.B. bei Fusionen, Volatilität zu untersuchen, um damit den Wert von strukturierten Produkten zu ermitteln etc.) Aber mit einfachen MACD-Trends kombiniert mit Momentum-->easy $$$, ist etwas einfach gedacht.


galam
Beigetreten: 06.03.2005

Vielleicht sollten wir wirklich mal mit nen paar interessierten nen Skype-Channel aufmachen. Klingt ja schon relativ interessant hier.


An einem Skype Channel zu allem was Börse angeht wäre ich auch interessiert :)

Mache grad in dem Bereich meinen Master und finds interessant sich auch abseits vom Studium sich damit zu beschäftigen...

Abgesehen davon können hier einige Leute auch sicherlich ab und zu ein paar Fragen beantworten ;)

Falls jemand den aufmacht, bitte adden: mahnsen89


nikorw
Beigetreten: 03.08.2006

Original von Mahnsen
An einem Skype Channel zu allem was Börse angeht wäre ich auch interessiert :)

Mache grad in dem Bereich meinen Master und finds interessant sich auch abseits vom Studium sich damit zu beschäftigen...

Abgesehen davon können hier einige Leute auch sicherlich ab und zu ein paar Fragen beantworten ;)

Falls jemand den aufmacht, bitte adden: mahnsen89

Wäre auch dabei
nikoniko861


wäre auch dabei


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