Hallo zusammen,
ich beschäftige mich mit folgendem: Ich will die Preise von Aktienoptionen (erst mal nur Puts) irgendwo aus dem web ziehen (yahoo finance oder barchart). Anschließend will ich über ein lineares Programm ermitteln, von welchem Put ich wieviele Kontrakte verkaufen soll. Das linere Programm habe ich mir erstellt: eine Zielfunktion und 4 Nebenbedingungen, also eher recht überschaubar.
Nun die Frage: Wie stelle ich das softwaretechnisch an? Ich kenne mich mit Optimierung in Cplex und Matlab aus. Habe aber zu beidem keinen Zugang mehr. Mit etwas googlen bin ich auf Python gekommen. Es scheint ein Bibliothek für lineare Optimierung zu geben und Scraping ist auch möglich. Gibt es aus eurer Sicht eine einfachere Lösung?
Anforderungen:
lineare Optimierung, Daten aus einer Website auslesen (oder über eine API aus der Trade Workstation falls es wer kennt), optional Möglichkeit eine GUI zu erstellen.
Merci für euren Input!
yolo 
