[Geschlossen] Trash on the Bubble

t6 find ich hier eher schlecht, da du ja weisst das sb und bb dich immer callen werden.. auch wenns hart ist würd ich noch warten eventuell q oder k high.. oder falls jemand pusht mit was nettem reinhängen..

Du hast keine FE, mindestens einer wird dich in 95 % der Fälle immer callen. Nach dem Spot hier hast du noch 2 Spots zum pushen, da wirst du statistisch gesehen immer ne bessere Hand als T6o kriegen. -_> Fold

Mal sone Frage am Rande, wie berechnet man den $EV für nen Push, wenn man sich eine einigermaßen realistische FE-Einschätzung geben kann?
Angenommen, wie pampapam hier sagt, dass man zu 95% gecalled wird, heißt das im Umkehrschluss, dass man 5% FE hat.
OK in dem Beispiel müssen wir ja durch 2 pushen, dh. wir könnten den $EV a.) nicht exakt berechnen, da wir nicht sagen können wer callt und b.) wir ja evtl in nen 3 way pot+ showdown kommen können.

Sagen wir also einfach mal, wir hätten die 5% FE gegen einen Spieler nur(wir würden damit nur in einen pushen).
Wäre dann die Berechnung

0,05*push/no showdown + 0,95(x*push/win + (1-x)*push/loose) > fold

Mit x berechnest du bei deiner Formel aber nicht den $EV.

Imo kann man nur einen bestimmten Wert für die Pushingrange nehmen und dann schaun ob der Push +$EV wär, da man zur Berechnung den Equilator benötigt.

Sagen wir Hero pusht 50% und Villain, der uns covert, callt 95%. Dann wär die Formel:

$EV[0,05*(SB+BB+Antes)] + $EV[0,427*(Hero's Stack*2+ Antes + SB + BB) - (0,573*(Hero's Stack*2+ Antes + SB + BB)) > $EV(Hero's Stack)

Kp ob es richtig ist, schaut aber nett aus ^^

äh ja, sry, meinte mit x auch nicht den $ EV, sondern die Range, wie du schon sagtest

sicher, dass es so ist wie du schreibst?

"$EV[0,05*(SB+BB+Antes)] + $EV[0,427*(Hero's Stack*2+ Antes + SB + BB) - (0,573*(Hero's Stack*2+ Antes + SB + BB)) > $EV(Hero's Stack)"

und nicht so wie bei mir?

Hab das halt nur auf der Berechnung für nen Call von einem Push aufgebaut.

zu 0,05 tritt ja das Ereignis der FE ein und zu 0,95 das Ereignis des Pushcalls
Innerhalb dieses Ereignisses müsste doch dann so das x für unsere Range stehen, oder nicht

Original von Elbaradoone

zu 0,05 tritt ja das Ereignis der FE ein und zu 0,95 das Ereignis des Pushcalls
Innerhalb dieses Ereignisses müsste doch dann so das x für unsere Range stehen, oder nicht

Ja x ist die Pushingrange.

Bei deiner Formel wird außer Acht gelassen wie die Pushingrange gegen die Callingrange performt im Falle Push/Call. Dh. bei mir ist das x in 0,427 und 0,573 eigearbeitet. Da hab ich einfach im Equilator nachgeschaut wie oft die 50% gegen eine 95% Range gewinnt. Ich merk grad, dass die zwei Werte noch ausgetauscht gehören.

Also afaik kann man das x nicht so einfach hier darstellen, da das einfach viel zu komplex wär und somit kann man auch nicht die optimale Pushingrange anhand so einer Rechnung ermitteln auch wenn die Callingranges bekannt sind ?

Hab ehrlich gesagt auch nich so nen wirklichen Plan von...

naja, es geht ja darum. ab welcher equity der $EV des Pushes unter Berücksichtugung der FE und (1-FE) größer wird als der des folds.

Und in 95% der Fälle gibt es den $EV aus push-call/win und push-call/loose.
die 95% hab ich ja auch eingearbeitet.
Mit dem x rechnen wir ja dann unsere benötigte Equity aus.

wenn wir dann hergehen und unsere Hand mit dem Equiliator in eine 95%ige Callinrange laufen lassen und wir ne höhere Equity haben als benötigt, wäre unser push rein mathematisch nicht schlecht.

Ich hoffe du verstehst was ich sagen will

Die Frage mit dem $EV bei Pushs liegt mir jetzt schon länger auf der Zunge (seit ich das mit dem $EV fürs callen gesehen habe) und es lässt mich nicht mehr los.

Vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären, der sich 100% sicher ist.

Naja, auf die Hand lässt sich das ja sowieso nicht so ohne weiteres anwenden, da wir ja evtl 3waypot spielen, etc pp

Original von schiranele

Bei deiner Formel wird außer Acht gelassen wie die Pushingrange gegen die Callingrange performt im Falle Push/Call.

naja, eigentlich nicht, da wir das ja mit x und (1-x) einfließen lassen, oder nicht?

Ich kann deinen Ansatz schon verstehen aber einige Sachen leuchten mir nich ein.

Deine Pushcall Seite ist halt völlig falsch imo...

Mit dem Part 0,95(x*push/win...) sagst du ja, dass die Callingrange multipliziert mit der Pushingrange, die Gewinnwahrscheinlichkeit der Chips(push/win) darstellt. Die Wahrschienlichkeit lässt sich aber nicht so leicht durch die Multiplikation zweier Ranges ermitteln.

Was soll außerdem (1-x)*push/loose hier sein?
x ist doch die Pushingrange. Hier müsstest du die Wahrscheinlichkeit berechnen mit der man die Chips vom Pot verliert wenn man gecallt wird. Und das drückst sicherlich nicht mit (1-x) aus. Diese Wahrschienlichkeit lässt sich wie bei dem ersten Part nur mit dem Equilator ermitteln und somit wird das x halt aus der Formel eliminiert.

So wärs mMn am logischten:

"Push/kein Call" + "Push/Call/Win" + "Push/Call/Lose" > "Fold"

(1-Callingrane)*$EV(Push/nicht gecallt = BB,SB,Antes) + $EV[(Gewinnwahrscheinlichkeit der Pushing- gegen Callingrange)*Pot] - $EV[(Wahrscheinlickeit, dass die Pushing- gegen Callingrange verliert)*Pot] > $EV(Fold)

Wär cool wenn mal jemand was dazu schreiben könnte der ne Ahnung von hat ^^

Den $EV lässt du btw nur aus Bequemlichkeitsgründen weg oder ?

Ist obv. ein easy fold. pampapam hat das ja gut erläutert. Die Überlegungen zum ev eines Pushes haben meiner Ansicht nach keine praktische Bedeutung.

@meistermieses: da hast du sicherlich recht, aber ich will es gerne wissen, wo es herkommt, wenn es heißt "bin mir da nicht sicher, ob der Push +$EV ist)

@schiranele:

Ja die $EV lass ich aus Bequemlichkeit weg.

Hmm, jetzt weiß ich endlich, was mich an deiner Formel gestört hat^^

über den Teil sind wir uns ja beide einig:

(1-Callingrane)*$EV(Push/nicht gecallt )

jetzt zum 2ten Teil:

-$EV(push-call/loose) geht auf jedenfall nicht. Hatte ich auch bei der normalen Push-call-Formel als Denkfehler. Der Denkfehler war: der $EV kann nicht negativ sein sondern minimal 0 erreichen.

Das Problem was ich ansonsten deiner Formel habe ist, dass du auf 105% Grundgesamtheit kommst.

du hast 2 Ereignisse:

Ereignis 1: du wirst nicht gecalled
Ereignis 2 du wirst gecalled

dh. wir unterscheiden hier zwischen 2 Ereigniswerten mit verschiedenen Gewichtungen.

Ereignis 1 tritt mit einer Wkt. von 5% (0,05) ein, die FE

Ereignis 2 tritt in jedem anderen Fall ein. Sprich das komplementär Ereignis mit 95% also 0,95

Was jetzt in der Klammer passiert, ist die equity deiner Hand gegen seine .

sprich du lässt deine (in dem Fall) 10 6o in eine 95%ige Range reinlaufen. Die 95% haben jetzt nur bedingt was mit den 0,95 vor der Klammer zu tun. Sie bilden ja nur den Handbereich ab, in den du reinrennst.

Formel also dann, wie geschrieben.

0,05*$EV(push/kein call)+ 0,95*( x*$EV(push-call/win) + (1-x)*$EV(push-call/loose)) > $EV(fold)

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So hab das mal mit den Chipständen von oben berechnet unter der Bedingung, dass uns der BB zu 95 % called, ist ja egal wer called, bzw. wir könnten ja auch auf trippeln, aber das wird mir gerade zu viel^^
wäre dann bei mir:

0.05*14,66 + 0,95* (x*16,05 + (1-x)*0) >10,61

0,733 + 15,245x > 10,61

15,245x > 9,877

x ~ 0,6479 ~ 64,79%

Sprich, wenn er zu 95% callen würde, bräuchten wir 64,79 % equity um >fold zu kommen.

nehmen wir jetzt 10 6o als grundlage und lassen die in eine 95%ig range rasseln lassen, hätten wir eine equitty von 44,884% und die 95%ige range eine von 55,116%.

hieße :
0,05*14,66 + 0,95*(0,44884*16,05 +0)

=0,733 + 6,8436879~7,58 < 10,61

dh. wir bräuchten, wenn er zu

Ich würde es hier aus den eigentlich schon genannten auch gründen auch folden.

T6o ist keine wirklich gute hand hier ohne FE und möglicherweise müssen wir auch gegen zwei gegner ran, und da is mir T6 noch zu dünn. Evtl. bekommen wir in den spots danach noch eine bessere hand bzw. müssen dann den spots in den blinds wahrnehmen.

kannst du was zu unserer Frage mit dem $EV zur Pushberechnung sagen? Auch wenn es in dem Spot überflüssig zu berechnen wäre?

Dann ist x bei deiner Formel aber nicht mehr die maximale Pushingrange sondern die benötigte Equity.

So sieht es aber richtig dann aus.

Original von schiranele
Dann ist x bei deiner Formel aber nicht mehr die maximale Pushingrange sondern die benötigte Equity.

ja das sollte es auch sein. die benötigte equity für den push unter annahme der FE

Gegen einen gegner könnte man bspw. durchaus ausrechnen, wieviel FE man bräuchte wenn man ungefähr weiß wieviel equity man seine callingrange hat.

Bei mehr als einem gegner wirds dann aber schon ziemlich umfangreich, da man es eben exakterweise für die einzelnen fälle betrachten muss, wenn man ein genaues ergebnis haben möchte. Weiterhin spielen ja dann auch die fälle eine rolle und müssen mit einbezogen werden, wenn wir folden, da die leute nach uns ja dann auch mit bestimmten ranges gegeneinander spielen. Nur mal kurz beispielhaft angeschnitten welchen einfluss das haben kann: Wenn zwei donks nach dir sitzen, wo davon auszugehen, dass diese sich ziemlich loose battlen würden bzw. viel zu loose gecallt wird, würde das eher für einen fold bei uns sprechen bzw. wir bräuchten mehr equity für einen call (oder push), da wir eben schon allein durch den fold an $EV gewinnen würden.
Denn wer macht profitiert, wenn ein spieler von der optimalen spielweise abweicht und bspw. zu loose callt? Richtig: Immer die anderen am tisch sitzenden spieler.

Diese ganzen einzelnen szenarien auf grundlage des icm berücksichtigt aber der sng wizard. Also wenn man ihn dann mit den richtigen daten füttert, spuckt er dann auch meistens vernünftige ergebnisse aus.

wäre denn meine Formel, gegen einen Gegner korrekt?

Jup müsste eigentlich so stimmen dann.

Ist natürlich die frage, inwiefern diese rechnung sinnvoll ist, denn die foldequity ist natürlich schwer abschätzbar. Wie wir allerdings mit einer hand gegen eine bestimmte range laufen, lässt sich sehr wohl bestimmen und somit kann man über obige formel dann ermitteln, wieviel FE man benötigt, damit push > fold ist.