Danke an Lafenice666 für die gute Aufklärung. Ich wollte den Thread am ersten Tag closen, fand aber den Ansatz der Aufklärung durch eine erfahrene Traderin besser. Ich denke jedem hier ist klar, dass es sich nicht um ein seriöses Angebot handelt.
Benachrichtigungen
Alles löschen
Wirtschaft und Finanzen
53
Beiträge
13
Benutzer
23
Reactions
9,450
Ansichten
Danke Doc 
Es ist leider auch erschreckend, dass mit soviel Unwissenheit an die riskanten Differenzgeschäfte herangegangen wird.
Original von Lafenice666
Original von ErgRaider
Um auch noch etwas konstruktives zu schreiben, eine Frage an Lafenice: Bist du in deiner Laufbahn schon solchen Trading-Bots begegnet die auf längere Zeit deutliche Gewinne produziert haben?Ja, Algos, die im inst. Trading angewandt werden. Aber unter QE-Bedingungen, d.h. als das QE der Fed noch gelaufen ist, was für die US-Aktienindizes eine niedrige Vola und steigende Kurse bedeutet hat, darauf waren sie programmiert.
Bei auftretenden Vola-Spikes ( Abwärtsbewegungen im Kurs ) versuchen die Algos diese durch das Initiieren von scharfen bullischen Gegenbewegungen wieder zu kompensieren.Im Retail-Trading kann ich zu Deiner Frage leider keine Aussage treffen, einfach mangels Berührungspunkten.
Die Grundannahme der Algos ist also erstmal fundamental: steigende Kurse durch QE. Sie versuchen außerdem durch ihr eigenes handeln den Markt zu bewegen. Wird darüber hinaus noch mittels Charttechnik versucht eine Überrendite zu erwirtschaften oder einfach der Aufwärtstrend mitgenommen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich seit Jahren versuche die Frage zu klären ob reine Charttechnik funktionieren kann? So weit ich deinen Märkte-Thread verstehe, besteht dein System aus der Mischung verschiedener Herangehensweisen: 1) Fundamentals, z.B. Öl-Produktion, Lagerbestände, etc. 2) News-Trading, z.B. Opec einigt sich mit Russland auf Fördermengen und 3) Charttechnik, z.B. die Wedges. Dass das in Summe funktioniert (also Überrenditen erwirtschaften kann) steht außer Frage. Aber wie steht es mit reiner Charttechnik? Ich glaube in dem Punkt ist sich die Literatur noch nicht einig. Von "reines Martingale" bis hin zu "Kurse sind (mathematisch bewiesen) kein Random Walk also ist es möglich" hab ich schon alles gelesen.
Tradimo z.B. baut sein ganzes Geschäftsmodell auf der Annahme auf, dass es funktioniert, den Beweis können sie aber nicht bringen und es wird nur immer behauptet, dass man nur gut genug sein muss.
Interessant wären daher empirische Beispiele wo große Akteure algorithmic trading erfolgreich umsetzen und zwar abseits von high-frequency Arbitragegeschäften. Gibt aber nicht genug Insider darüber öffentlich sprechen.
Gab hier auch mal einen Thread dazu, der aber ebenfalls ohne Fazit geblieben ist.
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?threadid=1751576
Original von ErgRaider
Die Grundannahme der Algos ist also erstmal fundamental: steigende Kurse durch QE. Sie versuchen außerdem durch ihr eigenes handeln den Markt zu bewegen. Wird darüber hinaus noch mittels Charttechnik versucht eine Überrendite zu erwirtschaften oder einfach der Aufwärtstrend mitgenommen?
Diese Algos waren ein Beispiel auf Deine Frage hin, ob Bots auf längere Zeit Gewinne produziert haben/können. Das QE hat über einen Zeitraum von Jahren stabile Rahmenbedingungen geschaffen - 80 Mrd Anleihenkäufe p.m., konstanter Leitzinssatz zw. 0-0.25%. -, um unter einer geringen Vola an steigenden Kurs zu partizipieren.
Ich kann jetzt nicht für alle Algos unter diesem Konzept sprechen, aber die mir bekannten, waren nicht auf Charttechnik programmiert, sondern auf die Vola als Parameter.Ein weiteres Beispiel aus dem Commodity-Algo-Trading ist das Handeln der WTI-Forward-Curve, die seit dem Fracking Boom im Contango lief.
Die Algo-Trader wurden aber darüber informiert, dass ein Announcement der OPEC/Non-OPEC Staaten im Nov + Dez. 2016 zum partiellen/temporären Backwardation der Curve führen wird, und die Algos ausgeschaltet werden sollten :f_wink:. Ein Return in den Contango trade ich mit dem Dec-Red-Dec im WTI
---> s. Märkte-Thread.
Oder auch die Ausnutzung von wiederkehrenden Saisonalitäten in den Rohstoffen.Hintergrund meiner Frage ist, dass ich seit Jahren versuche die Frage zu klären ob reine Charttechnik funktionieren kann? So weit ich deinen Märkte-Thread verstehe, besteht dein System aus der Mischung verschiedener Herangehensweisen: 1) Fundamentals, z.B. Öl-Produktion, Lagerbestände, etc. 2) News-Trading, z.B. Opec einigt sich mit Russland auf Fördermengen und 3) Charttechnik, z.B. die Wedges. Dass das in Summe funktioniert (also Überrenditen erwirtschaften kann) steht außer Frage. Aber wie steht es mit reiner Charttechnik? Ich glaube in dem Punkt ist sich die Literatur noch nicht einig. Von "reines Martingale" bis hin zu "Kurse sind (mathematisch bewiesen) kein Random Walk also ist es möglich" hab ich schon alles gelesen.
Im Thread stelle ich Trading-Setups auf den hohen Zeiteinheiten ( H4, daily, weekly ) ein auf Basis der Fundamental- und Intermarketanalyse. Ich trade diese Timeframes NIE entgegen der Fundamentals. Für das Evaluieren der Trade-Level nutze ich wiederkehrende charttechnische Muster ( wie die Wedges, Hammer als bullisches Umkehrsignal etc. ), die in Richtung der Fundamentalanalyse ausgebildet sind. Die Formationen - Flag, Wedge, Dreieck, Wimpel etc. - haben einen weiteren Vorteil, dass man anhand derer eine Kurszielbestimmung ( measured move ) durchführen kann. Sie spiegeln auch das Verhalten von Käufern und Verkäufern wieder. Ein Hammer z.B. zeigt an, dass der Kurs im Selling Climax nochmals weit nach unten gehandelt worden ist, aber von den Verkäufern nicht auf diesem Niveau gehalten werden konnte und durch zunehmende Käufe nach oben gedrückt worden sind, so dass der Schlusskurs nahe dem Eröffnungskurs der Kerze auf diesem Timeframe ist.
Die Charttechnik erfolgt bei mir nach dem KISS-Prinzip ( wenig Indikatoren, fast reine Price Action ), aber die technische Analyse muss trotzdem von Grund auf beherrscht werden.Die kleinen Timeframes/ intraday Trading handle ich nach der technischer Analyse, d.h. auch wenn ich in Gold Short-Spots auf D1 einstelle, weil die Fundamentals bearish sind, kann ich intraday einen Long über einige $ Kursdifferenz eingehen.
Die unverfälschtesten Indikatoren sind dafür das Volumen und Money Flows ---> Umsetzung z.B. durch Market Profile/ Footprint Strategien, Breakouts etc.
Private Trader nutzen z.B. auch die Elliott Wave Theory als technische Analyse und handeln deren Signale.
Tradimo z.B. baut sein ganzes Geschäftsmodell auf der Annahme auf, dass es funktioniert, den Beweis können sie aber nicht bringen und es wird nur immer behauptet, dass man nur gut genug sein muss.
Interessant wären daher empirische Beispiele wo große Akteure algorithmic trading erfolgreich umsetzen und zwar abseits von high-frequency Arbitragegeschäften. Gibt aber nicht genug Insider darüber öffentlich sprechen.
Gab hier auch mal einen Thread dazu, der aber ebenfalls ohne Fazit geblieben ist.
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?threadid=1751576br >
Kann auch ich keinen Einblick geben, auch unter dem Aspekt, dass Algo-Trading eine komplett andere Spielwiese ist als diskretionäres Trading. Ich würde meine Fähigkeiten weit überschätzen, wenn ich Auskünfte zum Programmieren geben könnte.
Hallo. Ich wollte eigentlich einen eigenen Beitrag aufmachen aber ich frag mal erstmal hier in die Runde, weil ich denke, dass das passt. Vorab: Ich distanziere mich von Produkten, die dem Ponzi-Schema unterliegen.
Die Parallele zum Threadersteller ist die, dass ein Familienangehöriger von mir einen Betrag in Höhe von ca. drei Monatsgehältern als Investition getätigt hat (empfohlen durch einen Bekannten, der eigentlich nicht nur auf den Kopf gefallen ist, sondern selber schon Jahrzehnte im Finanzbereich tätig ist).
Mein Familienangehöriger bekommt bisher auch tatsächlich die versprochene Rendite monatlich (5-6%) ausgezahlt. Auf meine Empfehlung lässt der Angehörige das Kapital nun auszahlen (möchte es aber nach wenigen Wochen direkt wieder einzahlen bzw. sogar das Investitionsvolumen verdoppeln!).
Ich habe mich die letzten Tage im Internet belesen und habe die Vermutung, dass es ein Ponzi-Schema/Trick ist. Jedoch will ich ohne Beweise, Bestätigungen etc. noch nicht auf meinen Familienangehörigen zugehen, auch, um den Bekannten/Empfehler nicht voreilig (zu unrecht?) zu beschuldigen. Man kennt sich seit Jahren.
Folgende Daten habe ich:
Name der Limited Firma ( und der dazugehörige CEO)
Email und den Namen eines Mitarbeiters einer int. Großbank, der eine Sicherung per email gibt, dass das angelegte Geld "gesichert" ist.
Die Internetseite, auf der ein Account/Konto angelegt wird und man die Investitions- und Gewinnbeträge ersehen kann.
Ich möchte hier vorab keine Namen, Firmen nennen, da ich noch nicht weiß wohin die Reise geht. Wie kann sicher und anonym vorgehen, um nachweisen zu können, dass mein Familienangehöriger sich davon schnellstmöglich lösen soll?
Mails kann man faken. Darauf würde ich ja mal absolut gar nichts geben. Sorry, aber wenn dein Angehöriger nicht selbst checkt, dass 5-6% Rendite im Monat einfach nicht realistisch sind in so einem Szenario, dann wirst du es ihm auch sehr schwer erklären können. Natürlich werden die Rendite ausgezahlt bei solchen Systemen. Aber nur so lange bis die Summe des monatlich frisch reingeholten Kapital (durch neue Idioten) geringer ist als die monatliche Rendite die sie ausschütten müssen.
@ErgRaider: Um deine Frage bzgl reiner Charttechnik zu beantworten: Ich kenne einige Händler, die im kurzfristigen Bereich sehr erfolgreich "nur mit dem Chart" traden. Ich selbst handel intraday auch nur mit Chart und Volumen (ob profitabel oder nicht, wird die Zeit zeigen ;))
Danke an Lafenice für die ausführliche Antwort!
Damit haben wir hier zwei Stimmen (Lafenice, Kronenburg) für ein klares Ja (Charttechnik funktioniert).
@kronenburg:
Wenn diese Händler nur mit Charttechnik traden, dann müsste sich ihr System ja super automatisieren lassen, da das Erkennen von klar definierten Mustern sich leicht als Bot umsetzen lässt. Nutzen sie soetwas und wenn nein warum nicht? und sind sie schon "relativ reich", oder ist die Rendite doch zu gering, sodass es doch wieder Jahre braucht bis wirklich was dabei rumkommt?
Sobald ich ein System gefunden hätte, das klar und deutlich +EV traded (auch nach Abzug der Transaktionskosten) würd ich es automatisieren und per Kredit hebeln (natürlich im Rahmen eines vernünftigen Moneymanagements, max. Drawdown etc.). Oder sind die Renditen dann doch wieder nicht groß genug, sodass es sich eher lohnt den Bot zu vermieten, wie in diesem Thread diskutiert.
...so ganz ergibt sich mir noch kein konsistentes Bild...
Es ist schon etwas mehr als nur Chartmuster erkennen zu müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das automatisieren lässt.
Zu den anderen Fragen kann ich nur sagen, dass dabei mehr als 20 Pkt im Schnitt pro Handelstag und pro Kontrakt im FDAX rumkommen.
Original von Lafenice666
Es wird der Tag kommen, auch wenn es zuvor einige Monate mit einer Rendite von 1-2% gut geht, dass ein "Trade", die bekanntlich alle ohne S/L, ohne Hedging evaluiert sind, einen DD von 80% bewirkt, inkl.Margin Call.
Man musste nur abwarten und Tee trinken...
3 Short-Positionen in EUR/USD, eröffnet am 17. und 18. April, d.h. VOR der Frankreich-Wahl, verbuchen einen Verlust von rd. 3000 pips und rd. 5700€ auf eine ursprüngliche Einlage von 10k €.
Gründe: fehlender S/L als Komponente des Money- und Riskmanagements, Nichtbeachtung der Marktbedingungen ( NEWS = Resultat der Frankreich-Wahl ) - obwohl IMFX in den im Thread eingestellten Videos angegeben hat, das automatisierte Handelssystem manuell mit einem Team zu überwachen, um den EA in brisanten Situationen auszuschalten 
Die offenen Trades sind auf myfxbook gesperrt, nicht öffentlich einsehbar - man kann also noch nicht genau einschätzen, wieviele an solchen Trades, wie obige in EUR/USD, noch laufen.
Wir hatten die Links im Thread entfernt - w. AGB - aber ich hatte den Vorgang aus Interesse am weiteren Verlauf auf der Watchlist behalten.
Die Einlage von 10k von OP's Freund ist atm auf < 4k gesunken.
Die Equity Curve ( gelb im Chart ) zeigt den aktuellen Saldo inkl. der offenen Trades mit deren Profit/Loss an ---> atm 3.988€.
Da ich bei den offenen Positionen von weiteren EUR/USD- Shorts ausgehe - und der Broker am 21. Juli die 3 mit den größten Verlusten closed hat, s. vorheriger post -, bleibt für ihn zu hoffen, dass die Supportzone, in der sich der USD-Index atm befindet, hält und der USD wieder gen Norder dreht.
Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Update zu diesem automatisierten " Tradingsystem "; da die aktuelle Balance
von -142€ ( initial Deposit 10k ) untradbar ist.
Die Verluste der offenen Positionen wurden inzwischen realisiert. Neben der Fehleinschätzung des Marktes ( Eröffnung einer weiteren direktionalen, d.h. ohne Hedging, EUR/USD Position am 18. April vor der Frankreich-Wahl ) ist die fehlende S/L-Setzung/Risk-Management zur Verlustbegrenzung ein maßgeblicher Faktor, der zu dem Totalverlust geführt hat.
Die Short-Position in EUR/USD ( Exit bei 1.17392 - s. Grafik 2 ) war sogar bei einem Kurs von 1.20 noch deutlicher im Loss, was zu einer negativen Equity geführt hat. In diesen Punkten bin ich über das Verhalten des Brokers verwundert, da dann a) die Nachschusspflicht greift und b) die Position nicht per Margin-Call bzw. Stop-Out-Level zuvor closed worden ist.
http://www.myfxbook.com/de/members/buffa/imfx/1878953
Genial.. Hier übrigens noch das Forum aus dem OP diesen ganzen Scheiß hat: https://x-invest.net/forum/thread-imfx-handel-am-forex-markt-mit-eigenem-trading-konto-ca-6-25-pro-monat?page=22 Zufällig heißt der Threadersteller Buffa, so wie das MYfxbook.com konto. In dem ganzen Forum wird nur über solche Scamscheiße geredet und alle halten sich für die krassen Investoren.