Danke für die Links.
Die Transaktionsprotokolle bestätigen, was ich gestern bereits vermutet habe: es ist ein Scalping-System.
Original von Lafenice666
Beide unterscheiden sich in der Liquidität ( EUR/USD ist das liquideste Devisenpaar der Welt ) und somit auch im Spread ( USD/ZAR > EUR/USD ) als Transaktionsgebühr des Brokers für den Trade. Beim Scalping ( es werden nur wenige Pips/Ticks/Punkte quasi aus dem gehandelten Asset geschnitten, sehr kurze Haltedauer des Position - Sekunden bis wenige Minuten -) ist das ein Key-Factor für die Profitabilität.
Allerdings werden die Positionen auch im Overnight-Handel eröffnet, d.h. höhere Spreads als tagsüber + Swap als vereinfacht formuliert " Übernachtungsgebühren ", und über Stunden gehalten für eine Ausbeute von 8 pips
---> die Gebühren reduzieren den Gewinn, wenn der Trade im Plus geschlossen worden ist, erhöhen aber vice versa auch den Verlustbetrag.
Es wird kein S/L gesetzt. Es werden zeitweise Positionen simultan in dieselbe Richtung eröffnet ---> erhöht das Risk.
Sinnvoller wäre ein Hedging ( da wie gesagt kein S/L gesetzt wird ) durch ein anderes Asset, was mit EUR/USD eine hohe positive Korrelation aufweist, z.B. GBP/USD.
Beispiel für ein Hedging: short Signal in EUR/USD ---> in EUR/USD wird eine Short Position mit 0.2 eingegangen und zeitgleich eine Long-Position in GBP/USD von 0.1
Der Broker verdient an der Samplesize der Trades gut mit ---> s. Jan-Abrechnung: von 214,38€ Profit bleiben nach Abzug der oben genannten Gebühren 139,61€ übrig. Davon werden noch die monatlich von IMFX in Rechnung gestellten Gebühren von 69€ und die 10% Gewinnbeteiligung abgezogen. Bravo
Die versprochenen 6% p.m. sind nicht annähernd in seiner History erreicht --> lt. myfxbook beträgt der abs. Gain 5.29% seit Nov. 2016 bis dato.
Der Totalverlust ist nicht nur auf seine Einlage begrenzt, sondern der Broker kann von ihm einen Nachschuss fordern ---> Grund: gehebelter CFD-Handel
http://www.dmabrokers.com/files/DMA_risk_disclosure.pdf
unter 3.3
" The Customer acknowledges that if the market moves against him, he may not only sustain a loss of funds, but he may also incur further liability to DMA BROKERS. "
Beispiel:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/franken-kurs-ingenieur-setzt-2800-und-verliert-280-000-euro-a-1023799.html
Solche Szenarien sind selten. Was aber passiert, sind Flash-Crashs, d.h. starker Kurssturz in einer kurzen Zeitspanne, auch das kann bereits eine Nachschusspflicht auslösen.
Aufgrund welcher Signale ( z.B. Indikatorensignal: Cross zweier Moving Averages ), zu denen die Positionen eröffnet und geschlossen worden sind, konnte ich auch anhand des EUR/USD Charts nicht ermitteln.
EDIT: Links editiert