Hola RecONEr
Tal como dice el compañero poneleX la carpeta de los historiales de manos de la sala se crean automáticamente por la misma, para hacerlo vas a Setting -> Game Settings y en la pestaña Game Settings te saldrá sobre la derecha la opción de guardar los historiales de manos, "Keep my hand history in:"
Debes tener tildada esa opción, puedes cambiar la dirección de la carpeta a la que desees o bien dejar la que viene por defecto.
Luego tienes que agregar esta carpeta al Auto Import del Holdem Manager, si me dices que versión de este programa utilizas (la 1 o la 2) te daré una mejor respuesta, aunque puedes buscar Auto Import y darle a Auto Detect para que el HM automáticamente encuentre la carpeta del historial de manos.
Saludos
neocai85