Original von guranga
Ich finde gerade deine Gapclose-Setups sehr interessant und wollte dazu mal etwas fragen:
Oben hast du ja die Kontraktspezifikationen vom FDAX gepostet mit den Handelszeiten 07:50 Uhr bis 22:00 Uhr.
Ich nehme mal an, dass du (neben anderen Faktoren) die Kurse zu diese Zeiten, bei der Evaluation von Entry, SL und TP bei deinen Trades zu Gapcloses, als Gapkanten verwendest.
Beziehst du auch die Xetra-Handelszeiten als Faktor für die Evaluation mit ein, also quasi das "Xetra-Gap" ?Oder betrachtest du evtl. auch noch ganz andere Zeiten wie z.B. den 8:00 Uhr-Kurs des FDAX bzw. die Differenz zwischen 8:00 Uhr-Kurs und Vortages 22:00 Uhr Kurs? (BTW frage ich mich warum der FDAX um 7:50 Uhr eröffnet und nicht zur vollen Stunde um 8:00 Uhr :f_confused:)
Liebe Grüße
Hey guranga 
Die Gaps im FDAX ( wie auch in den USD-Indizes - NDX, SPX, DIJA ) werden direkt dort getradet, wo sie auftreten. Man kann den FDAX, anders als CFDs, nur zu den angegebenen Handelszeiten traden. Die Handelzeiten fließen in die Evaluierung der Trade-Level also nicht mit ein.
Man braucht sich nur die Differenz des Schlusskurses der Vorperiode ( auf D1 = letzter Handeltag ) und des Eröffnungskurses der neuen Periode anschauen, um die Spanne des Gaps zu ermitteln + anschließend die Trade-Level. Gap-Closes kann man aufgrund der hohen Trefferquote mit einem RRR von 1:1, 1:1.5, 1:2 evaluieren.
Hinweis: in den Re-Entry gehen, wenn der Trade ausgestoppt worden ist - Gaps werden nahezu immer closed - das ist die Edge
Die Futures der genannten Indizes haben - im Gegensatz zu Rohstoff-Futures - den Vorteil, dass nachfolgende Kontrakte ( im FDAX ist der aktuelle Kontrakt Sept. und der nachfolgende Dez. ) nur geringe Auf- oder Abschläge zum aktuellen Kontrakt. Man muss dementsprechend die Trade-Level nicht anpassen an den jeweils aktuellen Kontrakt.
In meiner/unserer ( Company ) versehe ich die pending Order mit einem F und R für Front Month und Rolling, damit wird die Order, solange ist pending ist, automatisch in den nächsten Kontrakt übertragen, wenn der Aktuelle ausläuft.
Bei dem Up-Gap im FDAX war nach dem zweiten finalen Wahlgang in Frankreich, der pro EU ausgefallen ist ---> bullisch DAX, klar, dass es nicht zeitnah closed wird und ein Runaway-Gap ist, weshalb ich der pending Order vom 24. April ( nach dem 1. Wahlgang ) das F und R hinzugefügt habe.
Bei CFDs sollte man das Gap auch genau da ( die Broker stellen die Kurse zwar anhand des Futures als Underlying, aber die Kursstellung weicht vom Futures ab ) evaluieren, wo es aufgetreten ist - die Broker rollen CFDs auf die Major Stock Indizes automatisch - man muss an den Trade-Levels der pending Order nichts mehr verändern, auch wenn der Kurs erst nach Monaten an das Gap/den Entry zurückkkehrt.
Gaps, die in Rohstoff-Futures auftreten, und nicht zeitnah closed werden ( zeitnah sind Common Gaps ), wie ein solche Runaway Gap, müssen aufgrund der Forward-Curves ( Contango, Backwardation ) anders gehändelt werden. Denn wenn z.B. ein Up-Gap im Heating Oil März-Kontrakt aufgetreten ist, befindet sich das im April-Kontrakt an völlig anderen Kursniveau ---> hoher Time-Spread zwischen beiden Monaten ---> Übergang Winter zu Sommer.
Der Xetra-DAX ist per se nicht handelbar ( es gibt Broker, wie JFDBrokers, die CFDs als Underlying auf den Xetra-DAX kreiert haben ). Wenn Gaps auftreten, dann sind sie im FDAX handelbar und sollten deswegen genau dort evaluiert werden, wo sie auftreten und handelbar sind - im FDAX.
und GRATZ zum Profit 
